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Hardinvestor- Investir sur l’or et l’argent Hard Investor   |  Silver is King, Go gold!

Pourquoi et comment investir dans l’or et l’argent ? Plus qu’un placement d’opportunité, il s’agit avant tout de sécuriser le pouvoir d’achat de votre épargne contre l’érosion monétaire et les conséquences de la crise systémique mondiale, tout en déjouant les pièges que réserve le marché de l’or et de l’argent, à l’investisseur non averti.


 

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Marché or et argent /Comex / positions des bullions banks / infos en mensuel

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MessageAuteur
MessageMarché or et argent /Comex / positions des bullions banks / infos en mensuel
par marie Mar 13 Oct 2009 - 16:20

Marché or et argent / Comex /positions vente à découvert or et argent des bullion banks / suivi du Cot mensuel CFTC des bullions banks , banques d'affaires spécialisées dans le gold et silver carry trade.,

autrement dit HSBC et JP Morgan pour ne pas les nommer Wink
Dans cette file sont regroupées, tout les mois , l'analyse du dernier Cot des bancaires US ( et étrangéres ) pour les positions or et argent sur les futures ( marchés à terme ) US du COMEX



Pour ceux qui ne connaissent pas encore le vocabulaire des Cots, voir notre file Cot /mode d'emploi

l'index des pages des posts de cette file est situé en haut et à droite du cadre et les messages sont classés par ordre chronologique, les plus récents en dernier ===> pour accès aux posts les plus récents cliquer sur le numéro de page le plus élévé

******************

rapport mensuel cftc bancaire 6 oct 2009

nos 2 ou 3 banques us ont augmenté leur net positions à découvert de la façon suivante :

futures or : +41739 contrats net short pour un total de 116780 contrats net shorts

retour très brutal sur les plus hauts de juin 2009 ( plus hauts absolus )


futures argent : +8569 contrats net short pour un total de 38367 contrats net short

nouveaux plus hauts


et avec ça, ils n'ont même pas réussi à empecher les 1030 $ !!!! c'est une EXCELLENTE nouvelle !! .. mais ils s'accrochent ces ....

http://www.cftc.gov/dea/bank/deaoct09f.htm



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Dernière édition par marie le Dim 17 Juin 2012 - 5:35, édité 20 fois

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MessageRe: Marché or et argent /Comex / positions des bullions banks / infos en mensuel
par marie Mar 13 Oct 2009 - 17:42

histoire de mettre ça en perspective, vs super concentration

futures or:

net short position de l'ensemble de la catégorie commerciaux : 281864 contrats

net short position des 4 plus gros commerciaux : 187 426 contrats

net short position des 2 ou 3 bques us : 116780 contrats

= > les 2 ou 3 bques us ( qui font partie des 4 plus gros commerciaux) représentent

-62% de la net sh position des 4 plus gros commerciaux
-41% de la net short position de l'ensemble de la catégorie commerciaux

futures argent :

net short position de l'ensemble de la catégorie commerciaux : 65188 contrats

net short position des 4 plus gros commerciaux : 63000 contrats

net short position des 2 ou 3 bques us : 38367 contrats

= > les 2 ou 3 bques us ( qui font partie des 4 plus gros commerciaux) représentent

-60% de la net sh position des 4 plus gros commerciaux
-59% de la net short position de l'ensemble de la catégorie commerciaux

quand à celle des 4 plus gros commerciaux, c'est carrément 96% de la net short position de l'ensemble de la catégorie des commerciaux

ps:
un contrat comex gold représente 100 onces gold ( systéme TROY)
un contrat comex silver représente 5000 onces silver ( sytéme TROY)



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Dernière édition par marie le Lun 10 Oct 2011 - 4:57, édité 2 fois

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MessageRe: Marché or et argent /Comex / positions des bullions banks / infos en mensuel
par marie Mer 14 Oct 2009 - 3:22

les commentaires d'Adrian Douglas que je plussoies, évidemment

caracteres surlignés en rouge ou en bleu by my self ... pour les préssés ..

sur www.lemetropolecafe.com


CFTC BANK PARTICPATION REPORT REVEALS MORE CRIMINAL ACTIVITY
Bill,
The CFTC Bank Participation report was just released for the month of October covering September COMEX data. This shows the Cartel has been fighting this rise in the precious metals with everything but the kitchen sink.
In gold the count of US banks with a short gold position dropped from three to two. Two US banks (most likely HSBC & JPM) increased their net short position from 75,041 contracts to 116,780 contracts. That is a simply gob-smacking 56% increase in their short position in a single month. The increase is 41,739 contracts. This is 4.2 million ozs or twice what the entire inventory that ALL the dealers, not just two of them, purportedly hold in COMEX warehouses. It represents 71% of all the gold mined in the world during the month which clearly just two banks do not have access to. At the same time that two banks are behaving like mafia thugs by selling short gold in massive amounts to frighten out the longs there have been almost no deliveries out of the COMEX warehouse! This is brazen manipulation….the unfortunate news for these white collar criminals is that it hasn’t worked. They will have to cover these ridiculously fraudulent and manipulative positions at a large loss. To put icing on the cake these banks hold only 10 long contracts!! How could anyone make such a massive one way bet without knowing that the bet would win?
The banks have to be completely stupid and incompetent risk takers or be sure there was no way for them to lose. It is of course the latter because almost every time in the past when they have pulled this stunt they have won, including the spectacular example in 2008 which prompted the CFTC to investigate market manipulation; after one year the CFTC has not been able to publish a verdict!...meanwhile the pathological investor-molesters have re-offended! All the non US Banks, which number 17, hold 8,596 contracts long and 35,874 contracts short. So while this is also biased to the short side it is not a one way bet. What do the two US Banks know that the 17 non-US banks do not? My guess is they know what the FED or Treasury has told them, and that is that they should stop the rise in precious metals.
In silver two US banks (probably JPM and HSBC) increased their net short position from 29,875 contracts to 38,337 contracts. This also is an astonishing increase of 28% in a single month. This represents an increase in contracts sold short of 8,487 which translates to 42 Million ozs of silver. This is 75% of the entire silver inventory held by ALL commercials on the COMEX. It represents almost 100% of all the silver mined in the world during the month! Again the two US banks made a one bet with 35,874 contracts short and 38 contracts long!! Meanwhile 10 non-US Banks had 2,174 contracts long and 2,400 contracts short. Again there is a startling difference between what the two US Banks know and what the non-US banks know. To be able to be so sure of a market move that two banks can gamble almost all the entire gold and silver output of the world in the month or almost all the entire inventory of all the dealers on the COMEX they must be acting extremely recklessly or illegally. Knowing how well connected these banks are and how often they do this, and how often they win, it can only be the latter.
So far it looks like these banks didn’t anticipate many countries moving into the precious metals markets to acquire real bullion. Despite the CFTC standing back and watching this go on other market participants look like they are set to mete out the punishment these thugs deserve; a short squeeze of epic proportions!
Cheers
Adrian
Nicely done Adrian. I sent your analysis to Bart Chilton at the CFTC. The problem for Bart is the two major shorts in each case are The US GOVERNMENT. So now what does Bart say or do? Who else is short in THOSE TWO BANKS? It is commonly known hedgers are decreasing their positions, not putting them on like crazy. And even if that were not the case, why would hedgers only put on their massive positions at these banks?



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MessageRe: Marché or et argent /Comex / positions des bullions banks / infos en mensuel
par marie Dim 18 Oct 2009 - 23:31

sur le même sujet et avec des graphes détaillés, le dernier topo G Arensberg

http://www.stockhouse.com/Columnists/2009/Oct/15/Got-Gold-Report--Two-U-S--banks-still-hold-over-ha



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MessageCots bancaires / oct 2009
par marie Jeu 12 Nov 2009 - 16:01

rapport cftc bancaire au 3 nov 2009

le rapport mensuel des banques us est sorti. nos 2 ou 3 banques us ont encore augmenté leur net short position


nouveaux plus hauts !

futures de l'or : +6028 contrats net shorts pour un total de 122808 contrats net shorts

soit:
65% du montant de la net short position des 4 plus gros commerciaux
43% du total de la net short position des commerciaux

futures de l'argent : +1525 contrats net shorts pour un total de 39892 contrats net short

soit:
64% du montant de la net short position des 4 plus gros commerciaux
67% du montant total de la net short position de l'ensemble des commerciaux



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Dernière édition par marie le Dim 6 Nov 2011 - 1:10, édité 4 fois

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MessageCots bancaires Nov 2009
par marie Dim 6 Déc 2009 - 17:49

le rapport mensuel cftc bancaire au 1-12-2009, est sorti :

sans surprise, nouveaux plus hauts :


Gold : +8582 contrats pour une nette short position totale de 131390 contrats

silver : +1065 contrats pour une nette short position totale de 40957 contrats



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MessageCots bancaires Janvier 2010
par marie Sam 20 Fév 2010 - 2:02

rapport cftc bancaire au 5 janvier 2010 , repli des nettes sh positions

gold : -4638 pour un total cumulé de 126752 net shorts positions

silver : -3665 pour un total cumulé de 37292 net shorts positions

**************

rapport cftc bancaire au 2 fév 2010

ça couvre encore, et pas mal, sur le gold

gold: -29257 net short pour un total restant de 97495 contrats net short
mais le niveau reste tt de même elevé

silver : -3933 net short pour un total restant de 37398 contrats net shorts
c'est nettement plus faiblard que pour gold
et le niveau des nets shorts reste près des + hauts ..

ceci étant dit;, ils ont du, amah couvrir encore sur les 3 dernières séances extremement baissières .. mais ça on ne le saura que le mois prochain ..



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MessageRe: Marché or et argent /Comex / positions des bullions banks / infos en mensuel
par marie Sam 20 Fév 2010 - 2:08

alors là c'est la meilleure !!

la CFTC a décidé, concernant son rapport bancaire, de ne plus publier le nombre des banques us concernées ..dès lors que ce nombre est inférieur à 4 banques ,


et cela depuis 3 mois


prétextant que si ce chiffre est inférieur à 4, il serait facile d'identifier les banques en cause .. et donc contraire aux principes de confidentialité !


pourquoi, ici et maintenant? qu'est ce qui a bien pu changer depuis 3 mois, pour qu'ils décident de planquer l'information??


c'est tout de même pas pareil de savoir que pour silver :

- 3 banques us ou moins, détiennent une short position nette de 30.28 % de l'open interest ( anciens rapports cftc )
- ou que 14 banques us ou étrangéres détiennent une nette short position de 29.64% de l'open interest ( nouveaux rapports cfrc )


edit du 9 mars

ce qui a changé?
tout simplement que sur le "dernier rapport explicite", celui de novembre 2010 , le nombre de banques us short sur gold et silver était descendu à 2 .... j'avais pas noté cette extraordinaire coincidence ..
voilà, c'est réparé

http://www.cftc.gov/dea/bank/deanov09f.htm

****************

explications

un ex sur le dernier rapport pour fév 2010

http://www.cftc.gov/dea/bank/deafeb10f.htm





le nombre des banques us impliquées sur le silver et le cuivre, est inférieur à 4 ..
la CFTC va donc se contenter de reporter le nombre total des banques concernées ( us ou étrangéres), soit 14 pour le silver

pour gold, comme les banques us sont au nombre de 4 , le chiffre est explicitement mentionné

***********************

autrement dit, interdit de savoir ( sous 4 ), à quel point le marché est concentré entre les banques !

ils se foutent vraiment du monde !


comme le dit Adrian, faudra qu'ils songent également à modifier le rapports dérivés bancaires, où il est apparent en toutes lettres que JPM et HSBC détiennent 95% des dérivés métaux précieux ... sinon on devinera quand même ..




www.lemetropolecafe.com

Just in and it is a bombshell beauty from the CFTC….
Inquiry regarding Bank Participation Report

Dear Messrs. Organ and Murphy,
Commissioner Chilton asked that I look into your issue regarding the CFTC Bank Participation Report (the "BPR"). Specifically, you noticed that beginning with the December 2009 BPR, the CFTC has not included a breakdown of the participating banks in the silver futures, although the breakdown is provided for gold. You had inquired as to why the information has changed.
Beginning with the December 2009 BPR, the CFTC began suppressing the trader count in some markets. The change became effective with the Dec 2009 BPR because it was the next available report to be published following the Commission’s November 2009 decision to implement the change. The decision to suppress the trader counts was made as part of an ongoing review of the methodology of the BPR. As part of that review, the Commission determined that where the number of banks in each reporting category is particularly small, fewer than four banks, there exists the potential to extrapolate both the identity of individual banks and the bank’s positions. Under section 8(a) of the Commodity Exchange Act, the Commission, among other things, is generally prohibited from publishing data and information that would separately disclose the business transactions or market positions of any person/entity. Accordingly, in order to protect the confidentiality of market participants’ positions, the Commission determined to suppress the individual category breakdown when that number is less than four. An explanation of this determination appears in the Explanatory Notes section of the BPR as it appears on the CFTC website, [url=http://www.cftc.gov]www.cftc.gov[/url]. I have cut and pasted the language below for your convenience. The Explanatory notes appear at: [url=http://www.cftc.gov/marketreports/bankpa]http://www.cftc.gov/marketreports/bankpa
rticipation/bankparticipation_about.html
[/url]. Notably, these Explanatory Notes were posted on November 30, 2009, prior to the release of the amended BPR.
I took a look at the January 2010 BPR, and noted that the change has affected the reporting on several commodities including soybeans, wheat, corn, heating oil, natural gas, etc., such that silver has not been treated in a manner inconsistent with the report structure.
I hope this explanation is helpful. Please do not hesitate to contact me if you have any further questions.
Regards,
Laura Gardy
Legal Assistant to Commissioner Bart Chilton
202-418-5354


***************************


Bank Participation Report


Explanatory NotesSince the 1980s, the CFTC has provided, on a monthly basis, the U.S. banking authorities and the Bank for International Settlements (BIS, located in Basel, Switzerland) aggregate large-trader positions of banks participating in various financial and non-financial commodity futures. Since the BIS used some of this aggregate data in its own publications, beginning in the late ‘90s the CFTC has posted the "Bank Participation Report" (BPR) for public access on its website (cftc.gov).
Separate reports are generated for futures and for gross options (not delta adjusted). The as-of date of the monthly BPR is typically the first Tuesday of each month, and publication on the Commission’s website occurs on the following Thursday or Friday. The BPR includes data for every market where five or more banks hold reportable positions. The BPR breaks the banks’ positions into two categories—U.S. Banks and Non-U.S. Banks—and shows for each type their aggregate gross long and short market positions. For purposes of protecting the confidentiality of participants’ market positions (as required under §8(a) of the Commodity Exchange Act), when the number of banks in either category (U.S. Banks or Non-U.S. Banks) is less than four, the number of banks in each of the two categories is omitted and only the total number of banks is shown for that market. The BPR is based on the same large-trader reporting system database that CFTC economists use to monitor large-trader activity in the regulated futures and options markets, and which also is used to generate the weekly Commitment of Traders (COT) report. The BPR’s "U.S. Bank" and "Non-U.S. Bank" trader classifications are based on the self-description of a trading entity on its CFTC Form 40. Each trader files that Form upon first becoming reportable and every two years the trader remains reportable, or more frequently upon CFTC request.
If any reportable trader is "commercially engaged in business activities hedged by use of the futures or option markets," it enumerates its business activities on Schedule 1 of the Form 40. If on that Schedule the reportable trader describes itself as a U.S. Commercial Bank or as a Non-U.S. Commercial Bank in any one commodity, that designation is applied to its positions in all commodities published in the BPR. A given business enterprise may have one or more trading entity among which are a U.S Commercial Bank or a Non-U.S. Commercial Bank, or a non-bank. Each trading entity could be a separate reportable trader, which would file a separate Form 40. Only traders that are classified as either a U.S. Commercial Bank or a Non-U.S. Commercial Bank are reported in the BPR.
The CFTC does not maintain a history of BPR data except for the rolling most recent 25 months posted on the Commission’s website.
-END-


************


GATA's Adrian Douglas responds...
Bill,
Game, set and match!

Yesterday I sent an email to you that explained that HSBC and JPM are NAMED in the Treasury Department OCC Report on the holdings of derivatives by American banks. These reports show that these two banks hold more than 95% of the derivatives in precious metals but that these holdings dwarf the entire open interest notional value of gold and silver on the COMEX. I noted that as ONLY two banks hold a massive short position on the COMEX, it a very logical inference that these two banks are necessarily the same. That is to say that HSBC and JPM ARE the massive short sellers on the COMEX. Voila, just 24 hours later the CFTC confirms it for us because they say that it would be possible to extrapolate who the banks are that hold the positions. How could it be extrapolated? It would have to be from some other positional data that is made public. The only data of that nature that I know of is the OCC derivatives data.
Note the word used by the CFTC “suppress”. Yes, that is the word GATA uses in talking about the gold market. It is suppressed and the CFTC is now complicit is suppressing the identity of the banks who are suppressing the price. Why are entities that have a manipulative, one-sided position (the banks hold almost no long position) be entitled to anonymity?
This is worse than the ex-Soviet Union. How can a Bank Participation Report SUPRESS the participation of banks???? Does nobody at the CFTC realize how comical that is?
I now expect that someone will contact the Treasury and get the names of the largest derivative holders to be “suppressed” in the OCC US Bank Derivatives report.
Cheers
Adrian



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Dernière édition par marie le Mar 9 Mar 2010 - 0:19, édité 2 fois

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MessageRe: Marché or et argent /Comex / positions des bullions banks / infos en mensuel
par g.sandro Sam 20 Fév 2010 - 17:56

Citation :
How can a Bank Participation Report SUPRESS the participation of banks????

Does nobody at the CFTC realize how comical that is?

Faut avouer que là c'est quand même du lourd...!!!




Silver is king, Go Gold !
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MessageRe: Marché or et argent /Comex / positions des bullions banks / infos en mensuel
par nofear Sam 20 Fév 2010 - 18:39

la transparence c'est bon pour nous uniquement , les misérables . Quoi? vous voulez retirer 200 euros ? Vos papiers ! on vous signale aux keufs pour traffic.

c'est l'illustration parfaite du Faites ce que je dis pas ce que je fais...

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MessageRe: Marché or et argent /Comex / positions des bullions banks / infos en mensuel
par marie Lun 22 Fév 2010 - 23:53

une réponse bien senti de Harvey Organ à Laura Gardy
Legal Assistant to Commissioner Bart Chilton... qui nous a dit que son boulot était de protéger la confidentialité des jpm et hsbc ..

www.lemetropolecafe.com




Dear Laura:

I responded to your email as I addressed my concerns to Mr Gensler.

There is no question that the legal and regulatory staff are getting the heat from the powerful banks, JPMorgan and HSBC. I guess the heat is also getting to our two banker friends

JPMorgan and HSBC, from the public, as they do not like to see their names in the floodlights with manipulation of markets.

May I remind your legal staff, that your duty is to the public and not the bankers.

If criminal manipulation has occurred, you should be asking the pointed questions to ascertain how on earth they could attain a massive 20% of the world's silver production and how this is not manipulative?

You are engaging in a similar exercise with the energy complex as it is your desire to place position limits to prevent such manipulation. Your desire is to prevent such concentration from manipulating prices in the energy complex.

Yet you refuse to ask or pry into the affairs of JPMorgan and their massive short position in silver and gold. J{PMorgan claims that their short position is nothing but a hedge. Yet you never ask them to show you their "hedge" which simply does not exist according to the BIS data. This is nothing but an outright lie and you know it.

The investigation on the silver manipulation by the enforcement arm of the CFTC has now exceeded 18 months and we have yet to see a response from them.

Smells pretty fishy to me!!

I am available to discuss these matters.

This email should be filed and be open for public scrutiny.

Sincerely

Harvey Organ



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MessageCots bancaires février 2010
par marie Sam 6 Mar 2010 - 17:36

rapport cftc bancaire au 4 mars 2010

comme prévu, le mois dernier, les banques us ont mis à profit l'attaque baissière qui a culminé début février, pour terminer leurs couvertures.

gold : -8910 contrats en net short pour une net short position totale de 89.035 contrats ( nettement moins que les 29.000 couvertures du mois précédent )

(42.000 positions net short de moins depuis le 1er décembre 2009, top des prix à 1225$ )

silver: -6728 contrats en net short pour une net short position totale de 30296 contrats

( 10.000 positions net short de moins depuis le 1er décembre 2009, top des prix à 19.50$)


il est fort probable que nos banques us aient effectué les couvertures de cette période, au tout début du mois de février, sur le point bas du gold à 1050 $ et 14.75 $ silver, comme je l'indiquais dans le rapport cftc du mois précédent ..


</SPAN>
Citation:


ceci étant dit;, ils ont du, amah couvrir encore sur les 3 dernières séances extremement baissières .. mais ça on ne le saura que le mois prochain ..



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MessageCots bancaires / mars - avril 2010
par marie Ven 4 Juin 2010 - 23:07

rapport cftc bancaire au 6 avril 2010

[url=http://www.cftc.gov/dea/bank/deaApr10f.htm]http://www.cftc.gov/dea/bank/deaApr10f.htm[/url]


gold : -5374 contrats en net short pour une net short position totale de 83661 contrats

(47.000 positions net short de moins depuis le 1er décembre 2009, top des prix à 1225$ )

ce qu'il y a d'étonnant et de très inhabituel.. voir carrément inédit ou quasi depuis 2008 ( et qui a fait baisser sensiblement la net short position,) c'est l'augmentation considérable de la BRUT longue position :11496 contrats

silver: +69 contrats en net short pour une net short position totale de 30365 contrats

( 10.000 positions net short de moins depuis le 1er décembre 2009, top des prix à 19.50$)

*******************

rapport cftc bancaire au 4 mai 2010

[url=http://www.cftc.gov/dea/bank/deaMay10f.htm]http://www.cftc.gov/dea/bank/deaMay10f.htm[/url]

les affaires reprennent et les shorts repartent à la hausse

gold : + 27690 contrats en net short pour une net short position totale de 111351 contrats

on est à - 20.000 de la net short atteinte au top des prix à 1225$ , cad pas très loin ... en théorie" on devrait donc s'attendre à un repli du spot ... je dis bien, en théorie ..

en paralléle et comme je l'avais signalé le mois dernier, la brut longue position augmente considérablement .. on passe à 15.000 en long now chez nos amis jpm et hsbc ...


silver: +3537 contrats en net short pour une net short position totale de 33902 contrats

( on est à -6000 de la net short atteinte le 1er décembre 2009, top des prix à 19.50$)

ici aucune position notable, en long des hsbc er jpm

c'est vraiment très curieux tout ça .. , mais je pense avoir ma petite id !

sur gold, le rapport bancaire signale 4 banques us , donc j'imagine que cette longue position nouvelle et tout à fait inhabituelle, n'est pas le fait de nos brigands habituels


sur silver, pas de nombre == > donc c'est 3 banques us, au plus ..

on a donc amah UNE banque us, ( et qui n'est pas jpm ou hsbc ) qui commence à prendre des longues positions sur le gold



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MessageCots bancaires mai 2010
par marie Ven 4 Juin 2010 - 23:08

rapport cftc bancaire au 1 juin 2010

[url=http://www.cftc.gov/dea/bank/deaJun10f.htm]http://www.cftc.gov/dea/bank/deaJun10f.htm[/url]

la poignée de banques us short sur gold et silver divergent !! 1 st time ..
ils couvrent en silver et accumulent shorts en gold

gold : + 25051 contrats en net short pour une net short position totale de 136402 contrats ==> plus haut absolu depuis 05-2007

on est légérement sup à la net short atteinte au top des prix à 1225$ , donc en théorie on devrait etre mur pour une correction ..
je dis bien "en théorie" .. de plus et si l'on considére l'augmentation parallèle et bien plus importante de l'openinterest .. ce nouveau plus haut, n'en est pas un ..
autrement dit, les 4 plus gros ne shortent pas dans les proportions de l'augmentation de l'open interest très haussier

en paralléle la longue position brute augmente dans de belles proportions.. ( je vous rappelle que cette long position brute est tout à fait inédite et a été initiée en avril dernier )
sur les 4 bques us opérant sur gold .. il y aurait un rebelle, qui ne jouerait pas le jeu??
je dis ça, parceque si c'était jpm ou hsbc, ils devraient logiquement couvrir avec une position longue silver .. ce qu'ils ne font pas ..


silver: -4337 contrats en net short pour une net short position totale de 29565 contrats
évidemment et puisque les stats portent sur la période allant du 4 mai au 1er juin voir graph silver, sur cette période
il est diificile de dire avec certitude si ces couvertures de short ont été faites à la hausse ou à la baisse des cours ..

mais mon petit doigt me dit qu'il s'agit des séances des 2 séances haussières de début mai ..

souvenez vous .. mon post commercial failure silver ..

[url=http://www.hardinvestor.net/les-hard-investors-f7/open-interest-de-vendredi-7-mai-2010-gold-et-silver-t11394.htm]http://www.hardinvestor.net/les-hard-investors-f7/open-interest-de-vendredi-7-mai-2010-gold-et-silver-t11394.htm[/url]

et justement le nb de contrats couvert, correspond ..

===> donc on a bien une "confirmation" de mes hypothéses sur le malaise de JPM à cette période .. héhé !!


confirmation renforcée par le graph gold sur la même période et quasi identique .... qui n'a pas du tout eu les mêmes effets, ..
et comme chacun le sait.. c'est bien sur silver que jpm a été mis en cause ..



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MessageCots bancaires Juin 2010
par marie Sam 10 Juil 2010 - 0:40

6 juillet 2010

http://www.cftc.gov/dea/bank/deaJul10f.htm

gold :
augmentation de la longue position et des shorts ==> + 1354 net shorts pour une position net short totale de 137756 contrats.
la net short position des banques us est sur les plus hauts historiques, en dépit de la nouveauté d'une position brute longue, notable et initiée récemment

contrairement à l'ensemble des commerciaux ( courbe rouge ) qui ont couvert très sensiblement leurs shorts, ni les 4 plus gros, ni les banques us ne l'ont fait .. au contraire !


hardinvestor /marie-futures or métal-06-07-2010


silver : retour des shorts + 1981net shorts pour un total net short de 31546 contrats

hardinvestor / marie -futures argent métal-06-07-2010

pas de nouveau record de plus haut ici.. mais on remarque à quel point la courbe rouge et la courbe grise se confondent, illustrant à quel point la short position des commerciaux est concentrée entre les mains des 4 plus gros opérateurs..
et à la différence de gold, aucune longue position notable des banques us



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MessageRe: Marché or et argent /Comex / positions des bullions banks / infos en mensuel
par g.sandro Sam 10 Juil 2010 - 2:14

Tu ne veux pas mailer les 2 graphs à Midas (ou à Norcini, Adrian Douglas et Ted Butler)?

il sont particulièrement clairs et en particulier celui du Silver, littéralement édifiant cette semaine en matière de concentration.



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MessageRe: Marché or et argent /Comex / positions des bullions banks / infos en mensuel
par marie Sam 10 Juil 2010 - 8:27

bonne id, merci Sandro
je ferais ça en fin de wend, because voile au programme




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MessageRe: Marché or et argent /Comex / positions des bullions banks / infos en mensuel
par g.sandro Lun 12 Juil 2010 - 18:43

Dear Bill and others brothers in arms,

We (Hardinvestor founders) are proud to offer you the result of our weekly research on COTs.

It's particularly illustrative of our purpose this week.

As usual, feel free to use it if you consider it of interest to expose the concentration case.
All the best,
Mary and Sandro
Hardinvestor
http://www.hardinvestor.net



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MessageRe: Marché or et argent /Comex / positions des bullions banks / infos en mensuel
par marie Lun 12 Juil 2010 - 22:34

merci Sandro, c'est publié dans le midas de ce soir !


hi, Bill
you will find below graphs of the us bank position futures for gold and silver, with our comments
all the best,
Mary & Sandro, hardinvestor
http://www.hardinvestor.net/les-hard-investors-f7
*************

http://www.hardinvestor.net/les-hard-investors-f7/suivi-rapport-mensuel-cftc-bancaire-t10655.htm

last report : 6 july 2010
http://www.cftc.gov/dea/bank/deaJul10f.htm

gold :
the 4 or less us banks
increase the long gross position as well as gross shorts ==> + 1354 net shorts for a net short position of 137,756 total contracts.
[b]

the net short position of banks is on new highs, despite the novelty of a gross position long, notable and recently initiated
Contrary to all commercial (red curve) that have covered their shorts significantly, neither the 4 largest, nor the us banks have done that. : contrary !
silver
back to shorts + 1981net shorts for a total net short of 31546 contracts
no new record high here .. but notice how the red curve and the grey curve coincide, illustrating how the commercial short position is concentrated in the hands of the four largest operators .. and unlike gold, no significant long gross position of banks us



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MessageCots bancaires juillet / août2010
par marie Sam 11 Sep 2010 - 1:55

vous avez compris à quel point ces données sont importantes vu les graphs postés précédemment ..

je vous livre donc les chiffres et commentaires depuis ces 2 derniers mois .. pas le temps de mettre de nouveaux graphes à jour en ligne, sorry .. l'essentiel étant que vous ayez compris l'importance et la concentration de ces shorts positions des bullions banks us .. Wink

****************************

bilan cumulé des 2 mois écoulés:

3 aout 2010

futures de l'or :

-39278 net shorts pour un total cumulé de 98486 net shorts... le tout avec une augmentation notable des positions brutes en long .. qui totalisent 29128 contrats


futures de l'argent :
ici aussi, les BB ont réduit la voilure

-5656 net shorts pour un total cumulé restant de 25890 contrats

***************

1er sept 2010

on repart en sens inverse ...les BB en rajoutent une couche

futures de l'or :

+11340 contrats en net short pour un total cumulé de 109826 contrats .. ce qui nous fait remonter .. sans nous ramener au niveau d'il y a 2 mois

la longue brute position gold dont je vous parle depuis un moment déja augmente pas mal sur les 2 mois écoulés , puisqu'elle passe de 23622 début juilllet à 27188 1er septembre

là aussi, il se trame quelque chose d'interessant

futures de l'argent :

+ 5637 net shorts pour un total cumulé de 31527 contrats.. ce qui nous raméne aux niveaux d'il y a 2 mois ..

avec toutefois une différence NOTABLE ...

l'émergence d'une longue position brute des banques us ... qui est de 1904 contrats .. niveau pas vu depuis déc 2009 ( 1700 contrats brut longs ) .. donc un record historique depuis le fameux raid baissier d'aout 2008 ..

tres interessant ça ... à suivre ..



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MessageCots bancaires sept 2010
par marie Sam 9 Oct 2010 - 13:52

rapport mensuel cftc des banques US au 5 oct 2010

les bullions banks ( jpm et hsbc ) recommencent à couvrir



futures de l'or :

- 5740 en net short pour un total cumulé de 104086 contrats net shorts ..

la longue brute position gold dont je vous parle depuis un moment déjà, reste quasi inchangée et conséquente à 26121 contrats



futures de l'argent :

-1772 net shorts pour un total cumulé de 29755 contrats nets shorts..

la brute longue position apparue le mois dernier a très sensiblement baissée et passe à 687 contrats,
les BB n'ayant plus besoin de ces longs, pour hedger leurs shorts


graphes or et argent du 1-09 au 05-10-2010

comme vous le voyez les 2 graphs sont haussiers sur la période, ce qui signifie que les BB ont couvert.... à la hausse !

( au mieux pour elles, en début de période ... au pire en fin de période et sur le break out des 1300 $ pour gold )

http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=$GOLD&p=D&st=2010-09-01&en=2010-10-05&id=p79899659506

http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=$SILVER&p=D&st=2010-09-01&en=2010-10-05&id=p45670032752


graphes des nets shorts commerciaux /4+ gros / bullions banks us

futures or:

sur le mois écoulé, un truc très interessant à noter :

( en gardant bien en tête que pendant cette période gold a pris près de 8%, et cassé up la fameuse résistance des 1300$ )

-l'ensemble des commerciaux ( courbe rouge ) a augmenté ses net shorts ( +11818 contrats net shorts )
-les 4 plus gros ont un peu diminué la pression ( courbe grise ) ( -1017 contrats net shorts )

et au sein de cette dernière catégorie, les bullions banks ( courbe marron) sont ceux qui ont le plus réduit la voilure ( -5740 contrats netshorts )





hardinvestor /marie - futures gold -05-10-2010


futures argent :

sur le mois écoulé, en gardant bien en tête la progression du spot sur cette période,( +18 %)

là aussi on observe un couac chez les bullions banks,( courbe marron )
puisqu'elles ont couvert 1772 contrats nets shorts ,
alors que l'ensemble des commerciaux ( courbe rouge ) et les 4 + gros sont resté quasi stable ( très légére augmentation des net shorts de 329 et 463 contrats )



hardinvestor /marie -futures silver-05-10-2010

je vais pas m'étendre d'avantage ... mais nous avons bel et bien eu un signal de commercial failure des bullions banks, sur le mois écoulé ...
j'ai bien dit, des SEULES bullions banks ..
et ça c'est particuliérement interessant !
ça a bel et bien paniqué sur la cassure up des grosses résistances gold et silver ..
et même si ces 2 dernières séances, les BB semblent avoir repris un peu du poil de la bête.. c'est un signal rare et important dont on entendra reparler, amah, bientôt



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MessageRe: Marché or et argent /Comex / positions des bullions banks / infos en mensuel
par marie Lun 11 Oct 2010 - 23:28

j'ai mailé le topo à Bill .. qui publie ce soir au Midas ..

http://www.lemetropolecafe.com/james_joyce_table.cfm?pid=8811

THX Bill



pour nos lecteurs de langue anglaise, voilà donc ce que ça donne


*********************

From Europe…
hi, Bill
there is a very interesting development over the last month, ( 1september 2010 / 05 october 2010 ) on future gold and silver positions of jpm and hsbc during this period, the gold spot rose by nearly +8% and the silver spot by +18 %
and guess what?
the us bullion banks are the only category among the commercials who have covered a fraction of their net shorts positions
this is particularly noticeable for gold futures
here are the details ..
excuse me for the poor translation from french to english.. and of course, feel free to use it, if interest and of course (for a more comfortable reading) insert the graphs inside the text with the url of the gif, i provide you
all the best
Mary & Sandro, from Hardinvestor
for your french lectors, see here
http://www.hardinvestor.net/les-hard-investors-f7/suivi-rapport-mensuel-cftc-bancaire-t10655-15.htm#39939

and for the us and british lectors , see the text below

**********************************

CFTC monthly report gold & siver future / U.S. banks October 5, 2010

the US Bullion Bank (JPM and HSBC) begin to cover

Gold:

- 5740 net short contracts for a cumulative total of 104,086 contracts net shorts ..

the long gross gold position which I speak for a while now, remains almost unchanged at 26,121 contracts and consistent

Silver:

-1772 Net shorts contracts for a cumulative total of 29,755 contracts net shorts ..

the gross long position appeared last month and goes down significantly to 687 contracts, BB no longer need to hedge their shorts so far

graphs of gold and silver 1-sept / 05-oct-2010

As you can see the 2 graphs are bullish over the period, meaning that the BBs have covered .... upward!

(for best for them, at beginning of period ... for the worst at the end of the period and the break out of $ 1300 for gold)



http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=$GOLD&p=D&st=2010-09-01&en=2010-10-05&id=p79899659506

http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=$SILVER&p=D&st=2010-09-01&en=2010-10-05&id=p45670032752



graphs of net commercial shorts / 4 + Large / Bullion Bank us

over the past month, something very interesting to note:

(Keep well in mind that during this period gold has taken nearly 8%, and broke up the notorious resistance of $ 1,300)

-All the commercial (red curve) increased their net shorts ( +11,818 contracts net shorts).
The 4-biggest net short go went down (gray curve) (-1 017 contracts net shorts) and almong the latter category, Bullion Bank (brown curve) are those with the biggest decrease in the net short position (-5740 contracts net short)



Silver:
over the past month, keep firmly in mind the boost of the spot over this period (+18%)

Here too, there is a trouble in Bullion Bank (brown curve) 1772 net shorts contracts had been covered while all commercial (red curve) and 4 + bigs commercials have remained almost stable (very slight increase in net shorts by 329 contracts and 463 contracts)



I will not say more, for the moment ... but we actually had a signal of commercial failure of us Bullion Bank, over the past month ...
I said, the ONLY Bullion Bank . that is to say, JPM and HSBC. and it is particularly interesting!
they have panicked about the break up of big resistances in gold and silver .. and even if during the last 2 sessions, the BB seems to be a little less comfortable .. is a rare and important signal and we will hear about soon, in my humble opinion .



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MessageRe: Marché or et argent /Comex / positions des bullions banks / infos en mensuel
par g.sandro Lun 11 Oct 2010 - 23:52

queen



Citation :

From Europe…

hi, Bill
there is a very interesting development over the last month, ( 1september 2010 / 05 october 2010 ) on future gold and silver positions of jpm and hsbc during this period, the gold spot rose by nearly +8% and the silver spot by +18 %

and guess what?

the us bullion banks are the only category among the commercials who have covered a fraction of their net shorts positions

this is particularly noticeable for gold futures

here are the details ..

excuse me for the poor translation from french to english.. and of course, feel free to use it, if interest and of course (for a more comfortable reading) insert the graphs inside the text with the url of the gif, i provide you

all the best
Mary & Sandro, from Hardinvestor

for your french lectors, see here

http://www.hardinvestor.net/les-hard-investors-f7/suivi-
rapport-mensuel-cftc-bancaire-t10655-15.htm#39939

and for the us and british lectors , see the text below

**********************************

CFTC monthly report to U.S. banks October 5, 2010

the US Bullion Bank (JPM and HSBC) begin to cover

Gold:

- 5740 net short contracts for a cumulative total of 104,086 contracts net shorts ..

the long gross gold position which I speak for a while now, remains almost unchanged at 26,121 contracts and consistent

Silver:

-1772 Net shorts contracts for a cumulative total of 29,755 contracts net shorts ..

the gross long position appeared last month and goes down significantly to 687 contracts, BB no longer need to hedge their shorts so far

graphs of gold and silver at 1-09 05-10-2010

As you can see the 2 graphs are bullish over the period, meaning that the BBs have covered .... upward!

(for best for them, at beginning of period ... for the worst at the end of the period and the break out of $ 1300 for gold)

http://stockcharts.com/h-sc/ui?s = $ GOLD & p = D & st = 2010-09-01 & en = 2010-10-05 & id = p79899659506

http://stockcharts.com/h-sc/ui?s = $ SILVER & p = D & st = 2010-09-01 & en = 2010-10-05 & id = p45670032752

graphs of net commercial shorts / 4 + Large / Bullion Bank us

Gold:

http://img267.imageshack.us/img267/108/goldnetshortdesbb05oct.jpg

over the past month, something very interesting to note:

(Keep well in mind that during this period gold has taken nearly 8%, and broke up the notorious resistance of $ 1,300)

-All the commercial (red curve) increased their net shorts ( +11,818 contracts net shorts).
The 4-biggest net short go went down (gray curve) (-1 017 contracts net shorts) and almong the latter category, Bullion Bank (brown curve) are those with the biggest decrease in the net short position (-5740 contracts net short)

here : put the gold graph

http://img267.imageshack.us/img267/108/goldnetshortdesbb05oct.jpg

Silver:
over the past month, keep firmly in mind the boost of the spot over this period (+18%)

Here too, there is a trouble in Bullion Bank (brown curve) 1772 net shorts contracts had been covered while all commercial (red curve) and 4 + bigs commercials have remained almost stable (very slight increase in net shorts by 329 contracts and 463 contracts)

here : put the silver graph

http://img221.imageshack.us/img221/4826/silvernetshortdesbb5oct.jpg

I will not say more, for the moment ... but we actually had a signal of commercial failure of us Bullion Bank, over the past month ...
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they have panicked about the break up of big resistances in gold and silver .. and even if during the last 2 sessions, the BB seems to be a little less comfortable .. is a rare and important signal and we will hear about soon, in my humble opinion .

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MessageCots bancaires Octobre 2010
par marie Ven 5 Nov 2010 - 21:40

rapport mensuel cftc des banques US au 2-11 2010

http://www.cftc.gov/dea/bank/deaNov10f.htm


les bullions banks ( jpm et hsbc ) recommencent à shorter sur gold .. mais pas sur silver



futures or :

le nb de banques us impliquées augmente et passe de 4 à 5 banques.

qui est ce nouvel outsider, et que vient'il faire sur gold et maintenant?
on en saura d'avantage ultérieurement, mais amah, cet intérêt d'un nouvel intervenant, aussi soudain qu'inédit, n'est certainement pas fortuit ..

+8953 en net short pour un total cumulé de 113039 contrats net shorts ..

la longue brute position gold dont je vous parle depuis un moment déjà, augmente sensiblement (+4608) et passe à 30729 contrats au plus haut, depuis son émergence en avril 2010 ..



futures argent :
toujours - de 4 banques us impliquées ( puisqu'aucun chiffe n'est communiqué )

+106 net shorts pour un total cumulé de 29861 contrats nets shorts..

la brute longue position apparue ya 2 mois, remonte légérement à 899 contrats



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MessageCots bancaires Novembre 2010
par marie Sam 11 Déc 2010 - 13:35

rapport mensuel cftc des banques US au 07-12 2010

http://www.cftc.gov/dea/bank/deaDec10f.htm

les bullions banks ( jpm et hsbc ) couvrent ( vraisemblablement sur la consolidation 8 au 15-11 )
en tout état de cause et au 7-12 ( sur le plus haut des prix gold et silver ), leur net short position a bel et bien baissé.. et ça, c'est un signe de faiblesse


gold :

le nb de banques us impliquées repasse à 4, la nouvelle banque us du mois dernier est sortie

-9881 en net short pour un total cumulé de 103158 contrats net shorts ..

la longue brute position gold dont je vous parle depuis un moment déjà, augmente encore et passe à 32444 contrats au plus haut, depuis son émergence en avril 2010 ..



silver :
toujours - de 4 banques us impliquées ( puisqu'aucun chiffe n'est communiqué )

-3905 net shorts pour un total cumulé de 25956 contrats nets shorts..

la brute longue position apparue ya 2 mois, en baisse également, presque rien == > 376 contrats

graph des positions silver futures des banques us, , source Gene Arensberg




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