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Hardinvestor- Investir sur l’or et l’argent Hard Investor   |  Silver is King, Go gold!

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Marché or et argent /Comex / positions des bullions banks / infos en mensuel

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MessageCots gold et silver bullions banks / Mai 2013
par marie Sam 8 Juin 2013 - 16:56

cots bancaires du 7 mai au 4 juin 2013 : y'a du lourd sur l'or !!!!

le rapport mensuel des bancaires au 04-06-2013 est sorti:

****************************


1-futures de l'or

les banques US couvrant leurs shorts en folie ...le secteur ( us et non us ) passe désormais en net long !!! du JAMAIS VU

graphe des cours de l'or : amplitude 1470$ 1340$

1-cette fois ci, les banques US couvrent comme des malades, et diminuent à peine la voilure sur les longues positions, déja conséquentes, le mois dernier ,

ce qui fait qu'elles se retrouvent NET LONGUES!


- 46303 contrats en net short pour un total cumulé de 29622 contrats net longs : du jamais vu !!!


moins de 3 banques US et 24 banques impliquées ( donc rentrée d'une banque non us )


2- les banques non US augmentent légérement la pression short : +2566 contrats, la portant à 25040 contrats net shorts



3-total des nets shorts positions des bancaires ( us et étrangères ) :

passe désormais en NET LONG!
4582 nets longs en baisse de 43737 contrats nets shorts


4- du coté des 4 plus gros commerciaux, et sur la même période, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde que les banques us , et on recommence à accumuler des shorts
+7787 contrats portant leur net short position à 96249 nets contrats

les graphes :



1-net shorts positions des différentes catégories de commerciaux:


l'axe des nets shorts positions étant négatif, une courbe montante indique une diminution des nets shorts positions et inversement

la courbe marron ( celle des banques US) passe très nettement en territoire positif : net long !!!

Ceci est d'autant plus remarquable que TOUTES les autres catégories ont au contraire et même si c'est modéré, augmenté leurs nets shorts positions ! ( y compris les banque non US, courbe bleue )



Marché or et argent /Comex / positions des bullions banks / infos en mensuel - Page 5 Gold_b12
Cot Gold / Hardinvestor



Que se passe t'il avec les banques US et quel est ce besoin précipité, non seulement de se débarasser de leurs shorts, mais en plus de passer nets longs?

Nous allons voir cela plus précisément avec le graphe suivant

2-net short position des banques US en milliers de contrats


Marché or et argent /Comex / positions des bullions banks / infos en mensuel - Page 5 Gold_b13


c'est du jamais vu, y compris juste avant l'été 2008, au cours duquel les banques US ont commencé à ouvrir de très lourdes shorts positions.
les banques US, dont le nombre n'a pas varié depuis le mois dernier ont donc tout basardé, lors du retour de l'or vers son point bas à 1340 $...

passant net longues, et refilant ainsi leur "fardeau" aux hedges funds .

3-net short position des 4 plus gros commerciaux en % de l'open interest

on visualise parfaitement le faux signal du 5 mars dernier ( remontée de la courbe rouge, alors que l'or poursuit sa correction de plus belle).

nous avons donc 3 points d'impact sur les plus bas, et celui ci devrait "théoriquement" être le bon...avec la remontée du ratio des 4 plus gros sur les 26%

Marché or et argent /Comex / positions des bullions banks / infos en mensuel - Page 5 Gold_411
Futures de l'or/ Hardinvestor


******************************

2-futures de l'argent :

Contrairement à l'or, aucune précipitation chez les banques qui continuent tranquillement à couvrir, et restent bien évidemment nets shorts

graphique argent sur la période : amplitude 24$-20.25$

1- les banques us continuent modérément à couvrir shorts et à accumuler longues positions :-2949 net shorts pour un total cumulé de 18924 contrats nets shorts

nombre de banques us impliquées : toujours inférieur à 4 : inchangé


2-les banques étrangéres, sont quasi stables :

+245 net shorts contrats pour un total de 12163 net shorts

nb TOTAL des banques impliquées : stable à 17


3-total des net shorts argent bancaires : 31087 contrats net shorts (-2404 net shorts sur le mois écoulé )

4-du coté des 4 plus gros commerciaux, reprise modérée des shorts : +2583 contrats net shorts portant leur net short position à 38910 contrats net shorts


les graphes :

1-net shorts positions des banques us:


l'axe des nets shorts positions étant négatif, une courbe montante indique une diminution des nets shorts positions et inversement

ici, le tableau différe totalement de celui de l'or : Si les banques US ont réduit leurs net shorts positions à des niveaux historiquement bas ( plus bas encore qu'au bottom du cours de l'argent de fin 2008 ),

Elles sont loins, très loin d'être neutres, et encore moins net longues !


Marché or et argent /Comex / positions des bullions banks / infos en mensuel - Page 5 Silver17
Cot Silver/ Hardinvestor


2-net short position des 4 plus gros commerciaux en % de l'open interest
Cette fois ci, la courbe rouge a rallié les points bas, avec d'ailleurs, le même faux signal que pour l'or... et elle remonte désormais sur 26.7%, pendant que le cours de l'argent se stabilise.

Marché or et argent /Comex / positions des bullions banks / infos en mensuel - Page 5 Silver16
Futures de l'argent/ Hardinvestor




en conclusion :


S'il n'y avait pas la séance terriblement baissière du vendredi 7 juin ( non comprise dans ces statistiques ) et, qui vient tout f ... en l'air, je serais nettement plus à l'aise,

mais on peut se douter que les hedges funds ont recommencé à shorter le rebond, profitant des stats de l'emploi... ce qui fausse notablement les dernières stats publiées ce w end ==>

les Cots hebdo et notamment ceux de l'or, indiquent par ailleurs une liquidation très conséquente, y compris au niveau des spreads des swaps dealers,

les hedges funds continuant à couvrir leurs shorts .

Pour l'argent, c'est nettement moins actif, mais là aussi, il y avait un très léger retournement.

Quoiqu'il en soit, je reste très intriguée sur ce basculement totalement inédit des positions des banques us sur l'or, et pas encore sur l'argent.

Faudra t'il attendre qu'elles réussissent le même tout de passe passe... ou les plans sont t'ils différents? ou tout simplement pas faisables?

La suite dépend de la réponse à cette question ...



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Messagegraphs de long terme /2001 - à ce jour
par marie Mar 11 Juin 2013 - 19:56

graphs de très long terme /2001 à ce jour

je profite de ce court topo résumant ce que dit Ted Butler, sur ce changement majeur des banques US, passant net longues sur l'or...

pour vous inviter à consulter les graphs de plus long terme des positions des banques sur les futures de l'or et de l'argent, réalisés par Nick Laird de Sharelynx.com ==>

vous permettant de visualiser facilement, à quel point cette situation est totalement inédite !

voir notamment le 4ème tableau de chacun des graphes suivants, concernant uniquement les banques US .

futures de l'or et positions des banques

Marché or et argent /Comex / positions des bullions banks / infos en mensuel - Page 5 CFTCBankReportGC5.php


futures Argent et positions des banques

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http://jessescrossroadscafe.blogspot.ca/2013/06/cftc-gold-and-silver-bank-participation.html



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MessageJPM-SLV / augmente sa position de +500% sur le 1er quadrimestre 2013
par marie Mar 18 Juin 2013 - 17:33

JPM-SLV / augmente sa position sur l'etf silver SLV de +500% sur le 1er quadrimestre 2013, prenant ainsi la 3éme place du podium derrière Morgan Stanley et bank of America .

D'après Bix Weir, JPM aurait refilé le bébé à un gros hedge fund : Blackrock, qui est par ailleurs le sponsor de l'etf

Tout ça confirme bien qu'il y a manifestement une volonté de désengagement des bullions banks des shorts positions, y compris sur l'argent

http://networkedblogs.com/MiArW



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MessageRe: Marché or et argent /Comex / positions des bullions banks / infos en mensuel
par g.sandro Mar 18 Juin 2013 - 20:38

oui, Marie, c'est clairement un jeu de Mistrigri....la patate chaude si on préfère...



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MessageRe: Marché or et argent /Comex / positions des bullions banks / infos en mensuel
par g.sandro Mar 18 Juin 2013 - 20:42

j'ignore s'il faut y voir un lien, mais le GSR connaît une évolution aussi discrète que significative puisqu'il passe de
 plus de 65 à moins de 63 sans bruit...sur la pointe des pieds...ce n'est, certes que 3.3% d'écart, ok...
 mais il faut bien admettre que ça ne cadre pas avec le sentiment dominant...et c'est ça qui est bon...Marché or et argent /Comex / positions des bullions banks / infos en mensuel - Page 5 F56b504_



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MessageCots gold et silver bullions banks juin 2013
par marie Mar 9 Juil 2013 - 15:02

le rapport mensuel des bancaires au 02-07 2013 est sorti:

****************************


1-futures de l'or



graph cours de l'or: amplitude 1420$ 1180

1-les banques US couvrent encore un peu mais surtout elles  accumulent de nouveaux contrats longs, comme des fous ! totalement inédit !

+15095 contrats en net long pour un total cumulé de 44717 contrats net longs : du jamais vu !!!

4 banques Us impliquées ( +1, par rapport au mois précédent et +2 sur les 2 derniers mois )

2- les banques non US couvrent légérement leurs shorts: -1288 contrats, la portant à 23752 contrats net shorts
20 banques impliquées ( -1 par rapport au mois précédent, puisque le total des banques us et non us est tjs de 24 )


3-total des nets longues positions des bancaires ( us et étrangères ) :
en NET LONG!
20965 nets longs en hausse de 16383 contrats nets longs


4- du coté des 4 plus gros commerciaux, et sur la même période, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde que les banques us , et on continue à accumuler des shorts
+8813 contrats portant leur net short position à 105062 nets contrats

les graphes :

je ferais court et uniquement pour l'or ( puisque pour l'argent, il y a très peu de changement par rapport au mois précédent )

- futures de l'or: net short position des banques US en milliers de contrats

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Futures de l'or/ Hardinvestor

du jamais vu. Avec le renfort d'une banque supplémentaire, ce mois ci, les banques US ont augmenté leur net longue position de 50% !


2-futures de l'argent :

Contrairement à l'or, aucun rush des banques sur l'argent, elles recommencent même à accumuler des shorts, même si c'est modéré... mais à ce niveau de prix, c'est "remarquable"

graphique argent sur la période : amplitude 23$-18$

1- les banques us recommencent à shorter :+1383 net shorts pour un total cumulé de 20307 contrats nets shorts

nombre de banques us impliquées : toujours inférieur à 4 : inchangé


2-les banques étrangéres, sont quasi stables :

+356 net shorts contrats pour un total de 12519 net shorts

nb TOTAL des banques impliquées : stable à 17


3-total des net shorts argent bancaires : 32826 contrats net shorts (+1739 net shorts sur le mois écoulé )

4-du coté des 4 plus gros commerciaux et comme le mois précédent, accumulation modérée des shorts : +1253 contrats net shorts portant leur net short position à 40163 contrats net shorts

en conclusion :

Contrairement à ce qu'on aurait pu envisager, les banques US n'ont pas du tout changé leur fusil d'épaule sur l'argent, et on assiste donc à un phénoméne aussi étrange qu'inexplicable :
Pourquoi diable les banques US sont t'elles les seules bancaires net longues sur l'or, et surtout à ce niveau très conséquent et totalement inédit?
Vous remarquerez qu'elles ne sont suivies, ni par les banques étrangéres, ni par les 4 plus gros commerciaux
Pourquoi ces mêmes banques US restent t'elle's en revanche net short sur l'argent ?

Tout cela commence un peu trop à sentir à de l'habillage : on aurait envie de donner le change sur un sujet sensible, qu'on ne s'y prendrait pas autrement.
Par ailleurs et ayant observé que les raids baissiers, portent toujours la signature du cartel ( mode opératoire inchangé), je doute fort que les bullions banks aient renoncé à leurs pratiques:
on pourrait envisager qu'elles agissent désormais ( et pour l'or) principalement sur le marché OTC de Londres, bien pratique pour sa discrétion ( pas de statistiques détaillées),
pendant qu'ils donnent le change avec les statistiques du Comex, ou mieux encore:
qu'elles ont tellement accumulé de shorts frais sur Londres, qu'elles doivent couvrir une partie  de ces positions en passant net long sur le comex.

Quel serait ce sujet sensible?
L'or évidemment, et pas l'argent.
A mettre également en relation avec la trés importante augmentation des volumes tradés sur l'or au LBMA, lors du raid d'avril
ainsi que l'affaire du rapatriement de l'or allemand.



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Dernière édition par marie le Ven 6 Sep 2013 - 23:35, édité 1 fois

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MessageJpm en train de se sortir de la manipulation silver?
par marie Dim 14 Juil 2013 - 19:30

Jpm en train de se sortir de la manipulation silver? comportement tout à fait inhabituel, avec accumulation massive de silver
 
- depuis 3 semaines, tous les jours et au fix de londres, un important acheteur institutionnel se pointe  avec de très gros ordres achats. En raison de la taille de ces ordres, il ne peut s'agir que d'une bullion bank, et donc de Jpm à une très forte probabilité
- étrange comportement sur les demandes de livraison comex : depuis début Juillet, Jpm est à l'origine de 90% des demandes de livraison d'argent métal,  dont 9 millions d'onces pour son propre compte de trading , ce qui dépasse déja la limite de 1500 contrats mensuels à se faire livrer, autorisée par le comex

si on rajoute les très importantes couvertures de short des banques Us, , évoquées dans cette file , ça commence à faire beaucoup ..
http://www.tfmetalsreport.com/blog/4830/why-jpm-hoarding-silver

et enfin un point concordant qui n'est pas évoqué dans cet article :
JPM qui en est également le gardien, achéte à tour de bras des parts de SLV : sur les 4 1ers mois de 2013, JPM a acheté pour 50 millions de $ de parts de SLV, soit une augmentation de 500%
( alors que pour mémo, les stocks de GLD sont en chute de 23% depuis janvier 2013 )
http://goldsilverworlds.com/investing/silver-light-at-the-end-of-the-tunnel/#

 bref tout ça sent la fumée ... reste à savoir de quel genre de fumée il s'agit...



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MessageRe: Marché or et argent /Comex / positions des bullions banks / infos en mensuel
par g.sandro Dim 14 Juil 2013 - 20:10

marie a écrit:
bref tout ça sent la fumée ... reste à savoir de quel genre de fumée il s'agit...

cool peetard cool  aaarf  r.ire



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MessageCots gold et silver bullions banks juillet et août 2013
par marie Lun 9 Sep 2013 - 16:47

le rapport mensuel des bancaires au 03-09- 2013 est sorti:

****************************


1-futures de l'or



graph du cours de l'or: amplitude 1220$ 1420$

1-les banques US :

les banques US réduisent la voilure longue qu'elles avaient continué d'accumuler fortement en juillet, ce qui laisse leur position quasi stable sur 2 mois : total cumulé de 44906 contrats net longs

4 banques Us impliquées ( inchangé)

2- les banques non US augmentent sensiblement leurs shorts en aout: -12972 contrats, la portant à 36724 contrats net shorts
20 banques impliquées ( -1 par rapport au mois précédent))


3-total des nets shorts positions des bancaires ( us et étrangères ) :
en NET LONG
8182 nets longs en baisse de 29252 contrats sur aout apres une hausse de 16469 contrats en juillet : soit une baisse de 12783 contrats net longs sur les 2 derniers mois


4- du coté des 4 plus gros commerciaux, c'est l'inertie totale : quasi stabilité avec un net short de 106083 contrats

les graphes :


1-net positions des différentes catégories de commerciaux:


l'axe des nets longues positions étant positif, une courbe montante indique une augmentation des nets longues positions et inversement
l'axe des nets shorts positions étant négatif, une courbe montante indique une diminution des nets shorts positions et inversement

Marché or et argent /Comex / positions des bullions banks / infos en mensuel - Page 5 Gold_b10

Futures de l'or/ Hardinvestor

avec la réduction des nets longs des banques us, et la nouvelle accumulation de shorts des banques non US, les bancaires sont toujours net longues, mais très faiblement.
JPM ferait cavalier seul sur l'or, jouant contre les banques US ?
ou alors JPM se servirait de bases non US, pour continuer à shorter, tandis qu'il hedge sa short position, paraissant ainsi "clean" auprès CFTC et consorts ?

2-net short position des 4 plus gros commerciaux en % de l'open interest


Marché or et argent /Comex / positions des bullions banks / infos en mensuel - Page 5 Gold_410

on est encore loin de la résistance à 35%, ce qui donne amah encore de la marge à la hausse, avant correction intermédiare

*************************************

2-futures de l'argent :

graph du cours de l'argent sur la période : amplitude 18.50$-25$

1- les banques us, imperturbables, après avoir quasiment rien couvert en juillet, recommencent à shorter :+3368 net shorts ( en 2 mois) pour un total cumulé de 23675 contrats nets shorts

nombre de banques us impliquées : toujours inférieur à 4 : inchangé


2-les banques étrangéres, shortent de plus belle:

+6468 net shorts contrats pour un total de 18987 net shorts sur 2 mois

nb TOTAL des banques impliquées : 15 ( -2 depuis juillet dernier)


3-total des net shorts argent bancaires : 42662 contrats net shorts (+9836 net shorts sur juillet et août )

4-du coté des 4 plus gros commerciaux et comme pour l'or, c'est statut quo, et quasi stabilité : 40359 net shorts

les graphes :


1-net positions des différentes catégories de commerciaux:



l'axe des nets shorts positions étant négatif, une courbe montante indique une diminution des nets shorts positions et inversement


Marché or et argent /Comex / positions des bullions banks / infos en mensuel - Page 5 Silver10

On notera le record historique des nets shorts positions des banques non US ( courbe bleue ) à 18987 contrats

2-net short position des 4 plus gros commerciaux en % de l'open interest


Marché or et argent /Comex / positions des bullions banks / infos en mensuel - Page 5 Silver11

le ratio atteint une résistance très importante de 34.5%

en conclusion :

le retournement brutal des banques sur l'or qui sont encore net longues mais fort modestement, confirme ce que j'avais en tête, avant l'été :

Citation :

Contrairement à ce qu'on aurait pu envisager, les banques US n'ont pas du tout changé leur fusil d'épaule sur l'argent, et on assiste donc à un phénoméne aussi étrange qu'inexplicable :
Pourquoi diable les banques US sont t'elles les seules bancaires net longues sur l'or, et surtout à ce niveau très conséquent et totalement inédit?
Vous remarquerez qu'elles ne sont suivies, ni par les banques étrangéres, ni par les 4 plus gros commerciaux
Pourquoi ces mêmes banques US restent t'elle's en revanche net short sur l'argent ?

Tout cela commence un peu trop à sentir à de l'habillage : on aurait envie de donner le change sur un sujet sensible, qu'on ne s'y prendrait pas autrement.
Par ailleurs et ayant observé que les raids baissiers, portent toujours la signature du cartel ( mode opératoire inchangé), je doute fort que les bullions banks aient renoncé à leurs pratiques:
on pourrait envisager qu'elles agissent désormais ( et pour l'or) principalement sur le marché OTC de Londres, bien pratique pour sa discrétion ( pas de statistiques détaillées),
pendant qu'ils donnent le change avec les statistiques du Comex.
ou mieux encore:
qu'elles ont tellement accumulé de shorts frais sur Londres, qu'elles doivent couvrir une partie de ces positions en passant net long sur le comex.

Quel serait ce sujet sensible?
L'or évidemment, et pas l'argent.
A mettre également en relation avec la trés importante augmentation des volumes tradés sur l'or au LBMA, lors du raid d'avril
ainsi que l'affaire du rapatriement de l'or allemand.
je vous rappelle également la fort interessante analyse de Turd Fergurson qui y voit la signature de JPM



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Message RE / Cots gold et silver bullions banks juillet- Aout 2013
par marie Lun 9 Sep 2013 - 19:45




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MessageCots gold et silver bullions banks septembre 2013
par marie Sam 26 Oct 2013 - 14:32

Après le shut down US, les publications de la CFTC reprennent et c'est aujourd'hui que le rapport au 01 octobre est publié, avec 3 semaines de décalage

Futures de l'or


Banques US : toujours au nombre de 4

Du 3 septembre au 1er octobre 2013, l'or perd 8.8 % (chutant de  1411.99 $ à 1287.60 $ )
les 4 banques US , profitent de cette baisse pour  accumuler de nouveaux contrats longs  et augmentent leur NET LONGUES positions de 29% la portant de 44906 contrats à 58007 contrats  nets longs  

Attention à l'axe de ce graphe, les nets positions, portées en bleu sur le graphe, deviennent des nets longues positions , lorsqu'elles passent sous l'axe zéro

Marché or et argent /Comex / positions des bullions banks / infos en mensuel - Page 5 6a0120a6002285970c019b005066a2970d-500wi

source Gene Arensberg

Banques non Us : toujours au nombre de 20

pendant ce temps, les banques non US réduisent très légérement leurs net short position, la baissant de 36724 à 33369 contrats

Total bancaires :

 la net LONGUE position augmente très sensiblement de 8182 à 24638 contrats , sans atteindre le plus haut historique de 37434 contrats nets longs de Juillet dernier


*****
Futures de l'argent


Banques US

Le cours de l'argent perd  12.7% sur la période ( baissant de 24.25 $ à 21.16 $ ).
Profitant de la baisse, les banques US réduisent leur short position de 20% la faisant passer de 23765 à 18906 contrats net shorts
Attention à l'axe de ce graphe, les nets positions, portées en bleu sur le graphe, correspondent à des nets shorts positions, tant qu'elles restent au dessus de l'axe zéro

Marché or et argent /Comex / positions des bullions banks / infos en mensuel - Page 5 6a0120a6002285970c019b004ff310970c-500wi
source Gene Arensberg

Banques non Us :
quasi stable et en baisse de 18987 à 18437 contrats nets shorts

Total Banques : toujours au nombre de 15 ( dont 3 maxi pour les banques US, sans que cela ne soit précisé )
en baisse de 42662  à 36343 contrats nets shorts

PS:
je précise et pour ce qui concerne les Cots hebdomadaires, qu'il y a encore du retard , puisque la CFTC n'a publié, hier, qu'un seul rapport, celui du 1er octobre ( il y a donc un retard de 3 publications hebdomadaires )



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MessageCots gold et silver bullions banks Octobre 2013
par marie Jeu 14 Nov 2013 - 16:01

Le rapport mensuel des bancaires au 05-11-2013 est paru avec une semaine de retard:

****************************
les banques ont défendu les résistances 1370$ gold et 23.50$ silver en vendant leurs positions, selon des stratégies différenciées ( depuis un bon moment déjà ) pour l'or et l'argent.

1-futures de l'or

graph cours de l'or: amplitude 1250$ 1360$

1-les banques US :

les banques US réduisent la voilure longue qu'elles avaient réamorcé le mois dernier: total cumulé de 49734 contrats net longs ( -8273 contrats net longs ) : donc un peu en dessous du plus haut historique des net LONGUES positions

4 banques Us impliquées ( inchangé : 4)

2- les banques non US augmentent sensiblement leurs shorts : +6111 contrats, portant leur net short position à 39480 contrats net shorts
20 banques impliquées ( inchangé)


3-total des nets positions des bancaires ( us et étrangères ) :
reste en NET LONG, mais en baisse très sensible
10254 nets longs en baisse de 14384 contrats


4- du coté des 4 plus gros commerciaux, la net short position augmente de 5766 contrats pour un total de 119133 contrats net short

les graphes :


1-net positions des différentes catégories de commerciaux:


l'axe des nets longues positions étant positif, une courbe montante indique une augmentation des nets longues positions et inversement
l'axe des nets shorts positions étant négatif, une courbe montante indique une diminution des nets shorts positions et inversement

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Futures de l'or/ Hardinvestor

les banques US sont toujours net longues et quasi au plus haut historique atteint le mois précédent

2-net short position des 4 plus gros commerciaux en % de l'open interest

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toujours sous la résistance de 35%

*************************************

2-futures de l'argent :

graph du cours de l'argent sur la période : amplitude 20.50$ 23.50$

1- les banques us recommencent à shorter :+2854 net shorts pour un total cumulé de 21760 contrats nets shorts

nombre de banques us impliquées : toujours inférieur à 4 : inchangé


2-les banques étrangéres, shortent de concert:

+2244 net shorts contrats pour un total de 19681 net shorts

nb TOTAL des banques impliquées : 15 (inchangé)


3-total des net shorts argent bancaires : 41441 contrats net shorts (+5098 net shorts )

4-du coté des 4 plus gros commerciaux : 40126 net shorts en hausse de 4748 contrats

les graphes :


1-net positions des différentes catégories de commerciaux:



l'axe des nets shorts positions étant négatif, une courbe montante indique une diminution des nets shorts positions et inversement

Marché or et argent /Comex / positions des bullions banks / infos en mensuel - Page 5 Silver10

On notera le nouveau record historique des nets shorts positions des banques non US ( courbe bleue ) à 19681 contrats : ça n'est pas anodin à mon avis, et il y a quelqu'un qui se cache la dessous ...

2-net short position des 4 plus gros commerciaux en % de l'open interest

Marché or et argent /Comex / positions des bullions banks / infos en mensuel - Page 5 Silver12

Après avoir franchi la résistance des 35 %, le ratio se replie

en conclusion :
les bullions banks tiennent parfaitement ce marché de papier, avec des stratégies différentes sur l'or ( où elles ont initié une net longue position en Mai dernier) et sur l'argent où la stratégie "classique" est en oeuvre
Je me doutais bien que cette histoire de banque US passant long sur l'or, n'avait rien de positif à CT... et on le voit parfaitement, depuis un bon moment déjà !

Le "pire" étant que maintenant, nous avons les hedges funds et les B banks qui jouent quasiment dans le même camp :
ç'est une histoire de "papier" , ça ne pourra pas éternellement durer , et ça se terminera violemment d'une manière ou d'une autre , y compris ( mais pas forcément )par la mort du Comex, où on atteint désormais un record historique de 62 propriétaires par onces tradées, ce qui est fondamentalement "insoutenable"


http://jessescrossroadscafe.blogspot.fr/2013/11/comex-claims-per-deliverable-ounce-up.html a écrit:
Marché or et argent /Comex / positions des bullions banks / infos en mensuel - Page 5 62


Nous sommes donc sur un momentum où tout se joue sur le très court terme, ( sans aucune considération sur les fondamentaux et la demande de physique ) avec une volatilité considérable, on voit combien c'est fragile ...
mais pour le moment cette tendance a la main, ça ne pourra pas durer éternellement ,
impossible avec ces Cots là de vous donner un timing,
mais ce que je peux dire ( et toujours avec ces Cots là ), c'est que le jour où ça pétera, ce sera un ENORME reversal:
D'une manière ou d'une autre, les fondamentaux reprendront la main, et ce sera violent.
En attendant et pour le CT, on manque de catalyseur, surtout du coté des Spécs , qui restent complétement dominés par les algorythmes techniques... ça peut durer encore un moment ...



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Messagecomplément Turd Ferguson
par marie Mar 19 Nov 2013 - 18:28

Turd Ferguson sur la net longue position des bullions banks sur l'or ( qu'il pense être celle de JPM)

ça rejoint parfaitement ce que j'en pense : l'incroyable net longue position de JPM sur l'or, lui permet de dominer suffisamment le marché, pour squeezer les larges spécs ( surtout les hedges funds) , ou au contraire d'envoyer les cours encore plus bas, simplement en liquidant une bonne partie de leur longue position
s'attendre donc à une volatilité accrue ( à la hausse ou à la baisse ) d'ici la fin du mois

http://www.tfmetalsreport.com/blog/5251/november-bank-participation-report



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MessageRe: Marché or et argent /Comex / positions des bullions banks / infos en mensuel
par du-puel Mer 20 Nov 2013 - 9:34

surtout que JPM va devoir payer 13 Md$ d'amende ...
http://finance.yahoo.com/news/jpmorgan-government-finalizes-deal-202422330.html
peut-être en vendant de l'or ?



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MessageCots gold et silver bullions banks Novembre 2013
par marie Sam 7 Déc 2013 - 22:50

Le rapport mensuel des bancaires au 03 décembre 2013 est paru
 et il y a des éléments TRES importants, que je vous invite donc à découvrir
****************************
Profitant de la correction des cours, les banques se ruent sur l'or, mais aussi sur l'argent, d'une façon vraiment très impressionnante !

1-futures de l'or

graph cours de l'or: baisse des cours de 1320$ à 1220 $ ( -7.5%)

1-les banques US profitent de la baisse pour augmenter leur net longue position:

les banques US couvrent importante quantité de  brut shorts résiduels, tout en réduisant ( bien plus modérément les bruts longues positions ) : total cumulé de 57408 contrats net longs ( +8174 contrats net longs ) : donc à peine au dessous du plus haut historique des 59000 net LONGUES positions du mois d'aout dernier

4 banques Us impliquées ( inchangé : 4)

2- les banques non US couvrent une quantité astronomique de nets shorts : -25441 contrats, réduisant leur net short position à 14039 contrats net shorts
18 banques impliquées ( sortie de 2 banques non us)
du jamais vu, depuis janvier 2011 !

3-total des nets positions des bancaires ( us et étrangères ) :
43369 nets longs en hausse de de 33115 contrats !
nouveau plus haut historique absolu, dépassant celui de 37434 net longs, atteint en aôut dernier!

4- du coté des 4 plus gros commerciaux, la net short position dégonfle de 26002 contrats pour un total de 93131 contrats net short. ( niveau de juin dernier )
==> les gros ( bullions banks ou non ) ont donc éhontément profité de la correction pour réduire leurs shorts ou accumuler, mais c'est très clairement les banques qui ont mis le "jus" pleint pot !

les graphes :


1-net positions des différentes catégories de commerciaux:


l'axe des nets longues positions étant positif, une courbe montante indique une augmentation des nets longues positions et inversement
l'axe des nets shorts positions étant négatif, une courbe montante indique une diminution des nets shorts positions et inversement

Marché or et argent /Comex / positions des bullions banks / infos en mensuel - Page 5 Gold_b13

Futures de l'or/ Hardinvestor

- nouveau plus haut historique de la NET longue position des banques US et étrangères : 43369 contrats nets longs ( courbe verte )
- à nouveau au plus haut historique de la NET longue position des banques us : ( courbe marron)
- plus bas historique de la net SHORT position des commerciaux ( courbe rouge ) à 22299 contrats nets shorts depuis janvier 2001 !
- plus trop loin du plus bas historique de mai 2013( 82000) la net SHORT position des 4 + gros commerciaux ( courbe grise) à 93131 contrats nets shorts

2-net longue position des banques US et étrangères



Marché or et argent /Comex / positions des bullions banks / infos en mensuel - Page 5 Gold_t10
Cot Gold/ Hardinvestor

plus haut historique de la net Longue position des banques Us et étrangères à 43369 contrats NETS longs

3-net short position des 4 plus gros commerciaux en % de l'open interest

Marché or et argent /Comex / positions des bullions banks / infos en mensuel - Page 5 Gold_411
Cot Gold/ Hardinvestor

depuis le point haut intermédiaire d'octobre 2013 à 31.60% et avec la nouvelle jambe de correction de l'or, les 4 + gros couvrent à la baisse, et le ratio nets shorts positions vs open interest, est redescendu à 24.1%
encore au dessus du point bas de 20.2%, touché à 2 reprises en fév et mai 2013

*************************************

2-futures de l'argent :

graph du cours de l'argent sur la période :baisse des prix de 22 à 19$ soit une baisse des cours de l'once de -13.60%

1- les banques us couvrent en grande quantité : -8121 net shorts pour un total cumulé de 13639 contrats nets shorts ( niveau de fév 2008, avant le fameux été 2008, où JPM a "récupéré "les shorts positions de Bear Stearns )

nombre de banques us impliquées : toujours inférieur à 4 : inchangé


2-les banques étrangéres, font de même:

-7684 net shorts contrats pour un total de 11997 net shorts ( niveau d'avril 2013 ! )

nb TOTAL des banques impliquées : 14 (sortie d'une banque)


3-total des net shorts argent bancaires : 25636 contrats net shorts (-15805 net shorts )

4-du coté des 4 plus gros commerciaux : 35007 net shorts en baisse de 5119 contrats : ici aussi, ce sont bien les bullions banks qui ont accéléré sur les couvertures de short, bien d'avantage que les autres 4 plus gros traders

les graphes :


1-net positions des différentes catégories de commerciaux:

l'axe des nets shorts positions étant négatif, une courbe montante indique une diminution des nets shorts positions et inversement

Marché or et argent /Comex / positions des bullions banks / infos en mensuel - Page 5 Silver13
Cot Silver/ Hardinvestor

banques us ( jpm )courbe marron ==> baisse vertigineuse des nets shorts positions à 13639 contrats, inférieure, pour la 1ere fois à l'été 2008, où JPM avait récupéré les shorts positions de Bear Stearns


2-net short position des banques US ( c'est à dire de JPM)

Marché or et argent /Comex / positions des bullions banks / infos en mensuel - Page 5 Silver14
Cot Silver/ Hardinvestor

JPM :baisse vertigineuse des nets shorts positions à 13639 contrats, inférieure, pour la 1ere fois à l'été 2008, où JPM avait récupéré les shorts positions de Bear Stearns
JPM a donc réussi, à couvrir la plus grosse partie de cette short position acquise,l'été 2008, et ce pour la 1ere fois depuis cette période !
Excellente opération pour Blythe Masters, qui doit se frotter les mains !

3-net short position des 4 plus gros commerciaux en % de l'open interest

Marché or et argent /Comex / positions des bullions banks / infos en mensuel - Page 5 Silver15
futures de l'argent/ Hardinvestor

depuis le top intermédiaire du ratio à 35 % en septembre dernier, et avec la couverture de shorts à la baisse des cours de l'argent, la net short position des 4 +gros en % de l'open interest est redescendue à 26%, sans atteindre le triple point bas de 23%

en conclusion :

La stratégie des bullions banks est claire et totalement aboutie sur l'or: refiler leurs shorts aux hedges funds, et les tenir " à leur main" en demandant livraison sur l'or, au moment le plus opportun pour elles.
Pour l'argent et comme jamais auparavant, on assiste pour Novembre 2013, à de très importants mouvements de couverture, et une short position qui a été considérablement diminuée

les B banks sont par conséquent en position de force totalement inédite sur l'or, et beaucoup moins vulnérables sur l'argent, qu'auparavant.
A l'inverse, ce sont les hedges funds et large spécs qui deviennent la catégorie la plus exposée et vulnérable aux "joies" du short covering, à nu,
sans avoir la 1ère once à livrer,
et à mon avis, il ne fait aucun doute que les b banks les attendent " au tournant"
Comme je le disais ailleurs, c'est elles qui choisiront le timing, et pour le moment, l'heure n'est visiblement pas encore venue

COMEX : au passage actualisation du nombre de propriétaires par onces d'or qui est à 57.49 en ce moment
Citation :


http://jessescrossroadscafe.blogspot.fr/2013/12/comex-deliverable-gold-still-out-on.html
Marché or et argent /Comex / positions des bullions banks / infos en mensuel - Page 5 Comexstockpileaurnoor05.php
Pour en revenir aux spéculateurs, et plus particulièrement aux hedges funds qui font l'objet de rapports hebdomadaires,
j'ai 2 changements notables à signaler que je développerais dans la file consacrée aux Cots hebdomadaires,
mais c'est tellement important que je le signale ici.

pour l'or, et depuis cette semaine, les hedges funds sont à un plus bas historique sur les futures, de 9941 contrats NETS LONGS,
ils ne sont toutefois pas encore passés NET SHORTS

pour l'argent, c'est fait depuis cette semaine : les hedges funds sont repassé NET shorts sur les futures à 3775 contrats nets shorts , nouveau record historique dépassant celui de juillet 2013

Si on considére l'ensemble de la catégorie des Larges spécs ( dont les hedges funds sont la plus importante sous catégorie); que ce soit pour l'or ou l'argent , la position est encore NET LONGUE : bien que très basse , il n'y a pas encore eu la "capitulation majeure"

Par conséquent, on comprendra mieux, pourquoi les Bullions banks ( ou tout autre gros dominant) attendent le timing idéal, qui serait, à mon avis, celui d'une vulnérabilité "maximale" de ces hedges funds ... et des autres larges spécs,
vulnérabilité idéale qui consiste en capitulation totale, et reverse en NET SHORT position des larges spécs : il reste encore ( un peu?) de chemin à faire... jusquà quel niveau précisément, je ne sais pas!

Un autre signal intéressant à surveiller serait celui des stocks d'or de l'ETF GLD, qui continue à baisser . Si le marché de l'or"papier" était sauvé , un des signes serait un point bas sur ce stock, puis le retour à la hausse..les spéculateurs délaissant les actions du sp500 et retournant sur l'or papier.



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Dernière édition par marie le Lun 9 Déc 2013 - 2:53, édité 4 fois

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MessageMerci pour cet énorme travail Marie
par g.sandro Dim 8 Déc 2013 - 3:02

re / Cots gold et silver bullions banks Novembre 2013   

Merci pour cet énorme travail Marie
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MessageRe: Marché or et argent /Comex / positions des bullions banks / infos en mensuel
par Imhotep Dim 8 Déc 2013 - 20:47

Clair. Merci Marie.
Pour ma part, j'ai noté en gras sur mes fiches ces phrases :


Citation :
Les B banks sont par conséquent en position de force totalement inédite sur l'or, et beaucoup moins vulnérables sur l'argent, qu'auparavant.
A l'inverse, ce sont les hedges funds et large spécs qui deviennent la catégorie la plus exposée et vulnérable aux "joies" du short covering, à nu,
Citation :
Comme je le disais ailleurs, c'est les BB qui choisiront le timing, et pour le moment, l'heure n'est visiblement pas encore venue


Si tu es prêt à sacrifier ta liberté pour te sentir en sécurité, tu ne mérites ni l'une ni l'autre.
En matière de complots, il y a deux pièges à éviter : le premier, c'est d'en voir nulle part ... et le second c'est d'en voir partout.
A la bourse tu as deux choix : t'enrichir lentement ou t'appauvrir rapidement.
J'ai dépensé 90% de mon fric en filles, boissons et bagnoles. Le reste je l'ai gaspillé

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MessageCots gold et silver bullions banks Décembre 2013
par marie Dim 12 Jan 2014 - 17:38

Le rapport mensuel des bancaires au 7 janvier 2014 est paru

****************************
à l'exception des banques étrangéres qui continuent à couvrir shorts sur l'or, la tendance du mois est à vente, que ce soit pour l'or, ou pour l'argent.

1-futures de l'or

graph cours de l'or: amplitude 1260$ - 1190$

1-les banques US profitent des phases de rebond des cours pour prendre profits sur les longs et accumuler un peu plus de shorts:

les banques US liquident pas mal de contrats longs, tout en augmentant ( plus modérément ) leur short position : total cumulé de 39259 contrats net longs ( -18149 contrats net longs )

4 banques Us impliquées ( inchangé : 4)

Marché or et argent /Comex / positions des bullions banks / infos en mensuel - Page 5 Jpm_go10

2- les banques non US divergent, et couvrent encore pas mal de nets shorts : -7695 contrats, réduisant leur net short position à 6364 contrats net shorts
20 banques impliquées ( rentrée de 2 banques non us )


3-total des nets positions des bancaires ( us et étrangères ) :
32895 nets longs en baisse de 10474 contrats


*************************************

2-futures de l'argent :

graph du cours de l'argent sur la période : amplitude 20.40$ -19.10$

1- les banques us rempilent de nouveaux shorts : +7347 net shorts pour un total cumulé de 20986 contrats nets shorts

nombre de banques us impliquées : toujours inférieur à 4 : inchangé


2-les banques étrangéres, font de même:

+1481 net shorts contrats pour un total de 13478

nb TOTAL des banques impliquées : 15 (rentrée d'une banque)


3-total des net shorts argent bancaires : 34464 contrats net shorts (+ 8828 net shorts )

4-du coté des 4 plus gros shorts : 42014 net shorts en hausse de 7007 contrats :les banques se confondent quasiment avec les 4 + gros shorts ..

en conclusion :

circulez, il n'y a rien à voir du coté du "papier" : business as usual : les banques ont profité du rebond sur les plus bas pour vendre...pendant que et sur la même période les Spéculateurs ont  :

 majoritairement  couvert shorts et acheté quelques longs  sur l'or
+ 11498 nets longs sur l'or

sur l'argent, les spécs sont plus offensifs à l'achat de longs quà la couverture de shorts, et c'est un signal interessant, sans être décisif, pour le moment !
+ 14434 nets longs sur l'argent

le petit jeu peut donc  continuer sans qu'on ait eu la capitulation majeure des spécs, notamment sur l'or 
en revanche du coté du physique, nous avons vu dans une autre file, comment JPM court après l'or physique
http://www.hardinvestor.net/t13759-rush-sur-l-or-physique-et-livraisons-comex-de-jp-morgan#54557



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MessageCots gold et silver bullions banks Février 2014
par marie Sam 8 Mar 2014 - 16:54

Cots gold et silver bullions banks Février 2014

Le rapport mensuel des bancaires au 5 mars 2014 est paru

****************************


futures de l'or

graph cours de l'or: hausse 8% de 1250$ à 1350$

1-les banques US changent de braquet ( avec un mois de décalage par rapport aux banques étrangéres qui y étaient allé fortissimo) :

les banques US liquident pas mal de contrats longs, tout en augmentant ( plus modérément ) leur short position : total cumulé de 25603 contrats net longs ( -18118 contrats net longs )

4 banques Us impliquées ( inchangé : 4)

2- les banques non US qui s'étaient remises à shorter massivement en janvier, continuent : +7021 contrats, augmentant leut net short position à 37129 contrats net shorts, un niveau pas vu depuis l'été dernier !
20 banques impliquées ( inchangé )


3-total des nets positions des bancaires ( us et étrangères ) :
11526 nets shorts en hausse de 25139 nets shorts

5-du coté des 4 plus gros shorts : 106968 net shorts en hausse de 6060 contrats

c'est donc le grand retour des banques du coté net short, depuis le 14 mai 2013 :
A cette date, le cours de l'or était à 1433 $
J'y vois pour ma part des signaux forts encourageants pour le marché (papier ) :
Vous avez tous vu que le passage des banques en net longues positions, accompagnait ( pour ne pas dire se goinfrait ) la très longue queue de correction des cours de l'or...
de là à dire que cette baisse a été provoquée pour qu'ils puissent non seulement couvrir leurs positions antérieures, mais passer longs, et se faire livrer du métal à prix d'occase ...vous m'avez comprise Wink

Il semblerait qu'ils aient eu ce qu'ils voulaient, et que le cours "normal" des choses se remette en place.
Si c'est le cas, on devrait donc revoir le fonctionnement habituel d'un marché haussier, avec les banques nets shorts

( pour les bancaires, leur présence n'est pas indispensable au "jeu", et leur apparition est récente ( 2008), une histoire de à qui refiler le "mistigri", tant qu'on trouve quelqu'un à qui refiler le mistigri, le jeu peut continuer )

je reviendrais sur ces points en conclusion ...


-6 graphiques

pour conclure, sur l'or, les 2 graphiques que je trouve les "plus causants" : un joli M , qui me plait bien
ce M se visualise particulièrement bien sur le 2eme graphe, courbe rouge des commerciaux,
ça c'est pour vous permettre de visualiser le M,
Je vais pas vous faire des cours de figure techniques, mais le M ( au contraire du W ) est une figure technique baissière ...
si vous avez suivi jusque là , les courbes devraient donc confirmer le M et continuer à baisser ...ok?
ce qui signifie ==> plus de nets shorts positions des commerciaux
et un retour au " comportement habituel" dans un marché haussier de l'or , où les commerciaux ( dont les bancaires) sont très shorts, en contrepartie de spécs, très longs

l'axe des nets shorts positions étant négatif sur les 2 premiers graphiques, une courbe montante indique une diminution des nets shorts positions et inversement

Marché or et argent /Comex / positions des bullions banks / infos en mensuel - Page 5 Gold_n10

Marché or et argent /Comex / positions des bullions banks / infos en mensuel - Page 5 Gold_r11

les 4 plus gros commerciaux sont parfaitement positionnés, pour une reprise haussière des cours, et pourront l'accompagner en shortant
la courbe pourrait rouge pourrait alors casser son trend baissier, mais on n'en est pas encore là.


Marché or et argent /Comex / positions des bullions banks / infos en mensuel - Page 5 Gold_412


*************************************

futures de l'argent


graph cours argent sur la période : amplitude de 14% / 19.25$ -22 $

1- les banques us rempilent de nouveaux shorts : +4672 net shorts pour un total cumulé de 18748 contrats nets shorts

nombre de banques us impliquées : toujours inférieur à 4 : inchangé


2-les banques étrangéres, font de même:

+3298 net shorts contrats pour un total de 17435

nb TOTAL des banques impliquées : 15 (inchangé)


3-total des net shorts argent bancaires : 36183 contrats net shorts (+ 7970 net shorts )

4-du coté des 4 plus gros shorts : 42468 net shorts en hausse de 3537 contrats

5-graphiques

l'axe des nets shorts positions étant négatif sur les 2 premiers graphiques, une courbe montante indique une diminution des nets shorts positions et inversement
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Ici aussi, et comme pour l'or, il faudrait casser le trend baissier de la courbe rouge ( des 4 plus gros commerciaux), pour voir le retour du fonctionnement " traditionnel" haussier des cours de l'argent, et c'est pas encore gagné.

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en conclusion :

vers un retour à la normale des Cots bancaires ? :
comme je l'ai développé plus haut, le fait que les banques aient profité massivement de la correction pour purger leurs shorts , et même ( pour les banques US) de prendre la haute main sur les livraisons Comex, en passant massivement long sur l'or
semble toucher à sa fin,
et ce sera la note d'espoir du mois.
En effet, et concernant survie du marché or et argent papier,
je ne peux voir que d'un oeil positif sur le LT, les banques retourner à leurs positions " traditionnellement" short,
Pour l'instant malheuresement, les spéculateurs ne suivent pas encore avec assez d'enthousiasme, le mouvement inverse, et se contentant principalement de couvrir leurs shorts, voir ma dernière analyse hebdomadaire Cot gold
Nous verrons si cette tendance se confirme ou non, sur les prochains mois



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MessageCots gold et silver bullions banks Mars 2014
par marie Dim 6 Avr 2014 - 17:16

Cots gold et silver bullions banks mars2014

Le rapport mensuel des bancaires au 1er avril 2014 est paru

****************************


futures de l'or

graphique cours de l'or: amplitude 8.5% : 1390$-1280$

1-les banques US

les banques US continuent à liquider longs et ouvrir de nouveaux shorts : total cumulé de 14565 contrats net longs ( -11038 contrats net longs )

4 banques Us impliquées ( inchangé : 4)

2- les banques non UScontinuent à shorter TRES modéremment : +1848 contrats, augmentant leut net short position à 38977 contrats net shorts.
21 banques impliquées ( entrée d'une banque non US)


3-total des nets positions des bancaires ( us et étrangères ) : +100% sur le mois
24412 nets shorts en hausse de 12886 nets shorts

5-du coté des 4 plus gros shorts : 110525 net shorts en hausse de 3157 contrats

comme je l'anticipais le mois dernier, les banques US ont continué à réduire drastiquement leur net longue position.


*************************************

futures de l'argent


graphique cours argent sur la période : amplitude de 11% / 19.6$-21.8$

1- les banques us rempilent de nouveaux shorts : +1852 net shorts pour un total cumulé de 20600 contrats nets shorts

nombre de banques us impliquées : toujours inférieur à 4 : inchangé


2-les banques étrangéres, font le contraire et couvrent leurs shorts sur la baisse des cours:

-2624 net shorts contrats pour un total de 14721

nb TOTAL des banques impliquées : 16 ( entrée d'une banque, probablement non US)


3-total des net shorts bancaires ( us et non us ) : 35321 contrats net shorts (-862 net shorts )

4-du coté des 4 plus gros shorts : 44807 net shorts en hausse de 2339 contrats


en conclusion :

Le retournement des banques US, observé depuis février dernier se poursuit
Comme je l'expliquais le mois dernier, je vois ça plutôt d'un très bon oeil, pour la hausse des cours "papier"

Mais pour l'instant, les spéculateurs ne suivent pas encore avec assez d'enthousiasme, en prenant le contrepied, loin de là !



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MessageCots gold et silver bullions banks Avril 2014
par marie Sam 10 Mai 2014 - 14:25

Cots gold et silver bullions banks avril 2014

Le rapport mensuel des bancaires au 6 mai est paru

****************************


futures de l'or

graphique cours de l'or: amplitude 4.72% : 1330$-1270$

1-les banques US

les banques US continuent à liquider longs et ouvrir de nouveaux shorts : total cumulé de 12159 contrats net longs ( -2406 contrats net longs )

4 banques Us impliquées ( inchangé : 4)

2- les banques non US continuent à shorter: +3985 contrats, augmentant leut net short position à 42962 contrats net shorts.
19 banques impliquées ( sortie de 2 banques non US)


3-total des nets positions des bancaires ( us et étrangères ) :
30803 nets shorts en hausse de 6391 nets shorts

5-du coté des 4 plus gros shorts : 111292 net shorts en hausse de 1167 contrats


*************************************

futures de l'argent

Contrairement à l'or, les banques profitent à plein de la baisse de l'argent et réduisent leur net short position .

graphique cours de l'argent sur la période : amplitude de 9.70% / 18.6$-20.40$


1- les banques us réduisent leur net short position : -4115 net shorts pour un total cumulé de 16485 contrats nets shorts

nombre de banques us impliquées : toujours inférieur à 4 : inchangé


2-les banques étrangéres, font pareil:

-1613 net shorts contrats pour un total de 13108

nb TOTAL des banques impliquées : 14 (sortie de 2 banques, probablement non US)


3-total des net shorts bancaires ( us et non us ) : 29593 contrats net shorts (-6590 net shorts )

4-du coté des 4 plus gros shorts : 44997 net shorts en baisse de 1682 contrats


en conclusion :

Le retournement des banques US ( sur l'or ), observé depuis février dernier se poursuit
Comme je l'expliquais le mois dernier, je vois ça plutôt d'un très bon oeil, pour la hausse des cours papier ...mais c'est long à venir,
les spéculateurs ne suivant pas encore avec assez d'enthousiasme, en prenant le contrepied.
On notera la sortie de 2 banques non Us, simultanément, sur les futures de l'or et de l'argent .



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MessageCots gold et silver bullions banks Mai 2014
par marie Lun 9 Juin 2014 - 16:33

Le rapport mensuel des bancaires au 3 juin 2014 est paru 
 
****************************
Ce mois ci, c'est  unanimement, que les banques US et étrangères, réduisent la voilure

futures de l'or

graphique cours de l'or: amplitude 6% : 1315$-1240$

1-les banques US

les banques US continuent à liquider longs et couvrent shorts : total cumulé de 8982 contrats net longs ( -3177 contrats net longs )
moins de 4 banques US impliquées ( sortie d'une banque US)

2- les banques non US se mettent à couvrir shorts, en grande quantité : -10144 contrats, diminuant leur net short position à 32818 contrats net shorts.
le nb de banques étrangéres n'est plus indiqué

23 banques impliquées au total ( sorties de 2 banques : vraisemblablement une us et une étrangère)


3-total des nets positions des bancaires ( us et étrangères ) :
23836 nets shorts en baisse de 6967 nets shorts

5-du coté des 4 plus gros shorts : 98974 net shorts en baisse de 11551 contrats

les 4 + gros commerciaux, profitant de l'accélération de la correction, couvrent d'avantage que les banques

l'axe des nets shorts positions étant négatif, une courbe montante indique une diminution des nets shorts positions et inversement

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*************************************

futures de l'argent


graphique cours argent
sur la période : amplitude de 7.52% / 20$-18.6$

1- les banques us commencent enfin à couvrir leurs shorts : -3251 net shorts pour un total cumulé de 13234 contrats nets shorts

nombre de banques us impliquées : toujours inférieur à 4 : inchangé


2-les banques étrangéres, continuent de couvrir leurs shorts:

-2404 net shorts contrats pour un total de 10704

nb TOTAL des banques impliquées : 14 ( sortie de 2 banques)


3-total des net shorts bancaires ( us et non us ) : 23938 contrats net shorts (-5655 net shorts )

4-du coté des 4 plus gros shorts : 38977 net shorts en baisse de 6020 contrats

l'axe des nets shorts positions étant négatif, une courbe montante indique une diminution des nets shorts positions et inversement

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en conclusion :
Le retournement des banques US, observé depuis février dernier se poursuit, mais elles restent encore ( faiblement ) net longues
On a également la sortie de 2 banques des futures de l'or et de l'argent :
ça fait très longtemps qu'on avait eu, pour l'or, moins de 4 banques Us impliquées !
Depuis 2 mois, ce sont pas moins de 4 banques qui se sont désengagées de l'or et de l'argent



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MessageCots gold et silver bullions banks Juin 2013
par marie Mar 8 Juil 2014 - 16:36

Le rapport mensuel des bancaires au 1 juillet 2014 est paru
avec des changement majeurs destinés à freiner l'avancée des cours de l'or et de l'argent, ce mois écoulé.


****************************

futures de l'or

le mois de Juin voit le retour d'une pression short très conséquente chez les bancaires : triplement de la short position;
les banques US repassent net short, pour la 1ere fois depuis mai 2013.

graphique cours de l'or: amplitude 7% : 1240$-1330$

1-les banques US repassent net short

les banques US continuent à liquider longs et recommencent à mettre la pression en short : total cumulé de 12334 contrats net shorts ( + 21316 contrats net shorts)
comme le mois précédent, on était en net long, l'augmentation des nets shorts est supérieure au total des nets shorts : rien d'étrange là dedans. 
moins de 4 banques US impliquées ( inchangé )

2- les banques non US recommencent à mettre très forte pression en short : +29281 contrats, augmentant leur net short position à 62099 contrats net shorts.( plus du double, sur un seul mois)
le nb de banques étrangéres n'est plus indiqué

24 banques impliquées au total ( entrée d'une banque)


3-total des nets positions des bancaires ( us et étrangères ) :
74443 nets shorts en hausse de nets shorts en hausse de 50607 contrats
soit un triplement de la pression short, sur le mois de Juin

5-du coté des 4 plus gros shorts : 106882 net shorts en hausse de 7908 contrats

les 4 + gros commerciaux, suivent le mouvement des banques, mais bien plus mollement

les graphiques :

l'axe des nets shorts positions étant négatif, une courbe montante indique une diminution des nets shorts positions et inversement

Retour violent de la pression short des banques ( courbe verte )
les 4 + gros ( courbe grise) "fument la pipe"
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Hardinvestor / Cot gold- commerciaux

Les banques mettent le turbo sur les shorts; la pression atteint quasiment le niveau d'avril 2013, juste après le dernier point haut de l'or à 1610 $

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Hardinvestor / Cot gold- bancaires

*************************************

futures de l'argent

Avec la hausse du spot intervenue ce mois ci, retour de la pression short des banques.

graphique cours argent
sur la période : amplitude de 11.33% / 18.75$-21.25$

1- les banques us recommencent à shorter : +4126 net shorts pour un total cumulé de 17360 contrats nets shorts

nombre de banques us impliquées : toujours inférieur à 4 : inchangé


2-les banques étrangéres, remettent, de concert, la pression short:

+8801 net shorts contrats pour un total de 19505

nb TOTAL des banques impliquées : 15 ( sortie d'une banque))


3-total des net shorts bancaires ( us et non us ) : 36885 contrats net shorts (+12947 net shorts )

4-du coté des 4 plus gros shorts : 40114 net shorts en hausse de 1137 contrats.
Comme pour l'or, les 4 plus gros sont très nettement moins agressifs que les banques

les graphiques :

l'axe des nets shorts positions étant négatif, une courbe montante indique une diminution des nets shorts positions et inversement

ce qui saute aux yeux sur le graphe, c'est l'augmentation verticale de la net position des commerciaux ( en rouge sur le graphe)
augmentation dûe aux banques qui représentent, à elles seules, 71% de la pression short des commerciaux!
On n'avait pas vu ce niveau, depuis janvier 2013 !
Les 4 plus gros commerciaux ( en gris) sont très nettement à la traine, restant assis sur leur volant ( conséquent ) de shorts positions.

Marché or et argent /Comex / positions des bullions banks / infos en mensuel - Page 5 Silver14
Hardinvestor / Cot silver- commerciaux

la net short position des banques déborde le niveau de fév-mars 2014, quand l'argent a fait un sommet à 21.73$.
Marché or et argent /Comex / positions des bullions banks / infos en mensuel - Page 5 Silver15
Hardinvestor / Cot silver- bancaires

en conclusion :

ça fait longtemps que j'attendais le retournement en short des banques sur l'or. Voilà qui est fait, et pas qu'un peu.
Depuis novembre dernier, les banques ont commencé à liquider progressivement leurs longs ...
Ce mois ci la tendance a accéléré , et nous arrivons, au moment de vérité:
Contrairement à l'analyse de certains gold bugs, cette net longue position des banques, n'avait rien de Bull :
elles avaient, au contraire, "la main" sur le marché , et pouvaient jouer sur les cours, en se contentant de liquider ce qu'elles avaient acheté, profitant également au passage, pour s'assurer livraison de physique.

Avec ce retour au "schéma classique", on constate donc que les choses reprennent leurs cours,
après avoir fait beaucoup de dégats...
est ce que les banques vont réussir à controler cette hausse et à barrer les résistances?
Elles ont pas mal de cartes en main, et notamment le comportement des hedges funds, qui manque cruellement de l'agressivité acheteuse, qui seule, serait à même de contrer la pression short des banques.

A cet égard, je vous invite à consulter mon analyse des Cots hebdo au 1er juillet 2014

On notera également, que pour le moment, les autres gros commerciaux, n'en rajoutent pas , et "campent" sur leurs positions.
"pire encore", et étant donné que les banques font partie des 4 plus gros commerciaux shorts, les autres gros commerciaux se désolidarisent, puisque
si ils avaient maintenu leurs positions, le total de la net short des 4 plus gros, aurait du augmenter autant que celui des bancaires,
et c'est très loin d'être le cas, ce qui signifie que les autres gros, ont du couvrir pas mal de shorts,
tout particulièrement pour l'or.

les banques sont donc seules en Juin, à faire ce tir de barrage contre les résistances :

un petit clin d'oeil au "chiot de Blythe Masters" qui n'est plus aux commandes de JPM mat 1ères: elle a dû revendre ce chiot, une petite fortune  Wink 

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hardinvestor/ correction de l'or



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MessageCots gold et silver des bullions banks Juillet et août 2014
par marie Dim 7 Sep 2014 - 16:07

Le rapport mensuel des bancaires au 2 septembre 2014 est paru

les banques ont encore renforcé leurs shorts en juillet et ont commencé à couvrir en août, mais très légérement : bien insuffisant pour réduire l'intensité de la pression short, ajoutée en juin dernier et destinée à barrer la hausse des cours

Etant donné que je n'ai pas publié de rapport, le mois dernier, le récap suivant vous indiquera les changements intervenus depuis cet été ( sur 2 mois)

****************************

futures de l'or

l' été a été plutot calme, surtout par rapport à la frénésie shorteuse de juin , sauf pour les cours qui ont vu la rupture du support de plusieurs supports

graphique cours de l'or: amplitude baissière 5% : 1270$-1340$

1-les banques US restent net short

les banques US ont couvert plus de shorts en aout, qu'elles n'en avaient ajouté en juillet : total cumulé de 10064 contrats net shorts ( - 2270 contrats net shorts)
moins de 4 banques US impliquées ( inchangé )

2- idem pour les banques non US : diminuent leur net short position à 60925 contrats net shorts.( -1174 contrats nets shorts)

23 banques impliquées au total ( sortie d'une banque en juillet dernier, stabilité en août)


3-total des nets positions des bancaires ( us et étrangères ) :
70989 nets shorts en baisse de 3454 contrats


5-du coté des 4 plus gros shorts : 92878 net shorts en baisse de 14004 contrats

les 4 + gros commerciaux, couvrent bien d'avantage que les banques

*************************************

futures de l'argent

du fait des banques étrangéres qui ont encore pas mal shorté en juillet, les couvertures d'aout, ne suffisent pas à réduire la pression short de juin, qui est donc encore supérieure 2 mois plus tard.

graphique cours de l'argent sur la période : amplitude baissière de 11.63% / 19.25 $-21.50$

1- les banques us couvrent en Aout un peu plus de ce qu'elles avaient rajouté en juillet : -1407 net shorts pour un total cumulé de 15953 contrats nets shorts

nombre de banques us impliquées : toujours inférieur à 4 : inchangé


2-les banques étrangéres couvrent en Aout moins qu'elles n'avaient ajouté en juillet

+2793 net shorts contrats pour un total de 22298 contrats net shorts

nb TOTAL des banques impliquées : 14 ( sortie de 2 banques en juillet, rentrée d'une banque en août )


3-total des net shorts bancaires ( us et non us ) : 38251 contrats net shorts (+1366 net shorts )

4-du coté des 4 plus gros shorts : 41388 net shorts en hausse de 1274 contrats.
en ligne avec les banques



en conclusion :

Mission accomplie par les banques : le retour à une forte pression shorteuse en juin, puis la poussée supplémentaire de Juillet, a permis de barrer avec succès le chemin de la hausse, et ramené les cours plus bas.
Les hedges funds n'ont comme d'habitude rien contrecarré, peu enclins qu'ils sont à inverser radicalement la tendance.

en revanche, cette correction devrait " légitimement" se poursuivre sur les plus bas précédents... les HF feront'ils le job en continuant à shorter massivement, comme ils le font depuis 15 jours?



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MessageCots gold et silver des bullions banks : septembre 2014
par marie Dim 12 Oct 2014 - 19:01

Le rapport mensuel des bancaires au 7 octobre 2014 est paru

Sur le mois écoulé, la correction atteint pour l'or le niveau "clef" de 1190$, et pour l'argent, ça "défonce tout" à 16.75$.
Sans surprise, les banques couvrent donc massivement , et nous observons plus particulièrement un désengagement " manifeste" des banques US , y compris pour l'argent, ce qui est tout à fait inédit


****************************

futures de l'or

graphique cours de l'or: amplitude baissière 7.75% : 1190$-1290$

1-les banques US restent encore net short, mais très faiblement

les banques US ont quasiment couvert leurs shorts : total cumulé de 2634 contrats net shorts ( - 7430 contrats net shorts)
moins de 4 banques US impliquées ( inchangé )

2- les banques non US diminuent leur net short position à 49887 contrats net shorts.( -11038 contrats nets shorts)

22 banques impliquées au total ( sortie d'une banque )


3-total des nets positions des bancaires ( us et étrangères ) :
52521 nets shorts en baisse de 18468 contrats
encore très nettement au dessus du niveau de fin mai dernier ( 23 836 contrats)

5-du coté des 4 plus gros shorts : 87420 net shorts en baisse de 5458 contrats


l'axe des nets shorts positions étant négatif, une courbe montante indique une diminution des nets shorts positions et inversement

Marché or et argent /Comex / positions des bullions banks / infos en mensuel - Page 5 Gold_b10

*************************************

futures de l'argent


graphique cours argent sur la période : amplitude baissière de 14% / 16.75$ -19.50$

1- les banques us couvrent comme jamais : -6086 net shorts pour un total cumulé de 9867 contrats nets shorts : plus bas depuis Août 2008 !

nombre de banques us impliquées : toujours inférieur à 4 : inchangé


2-les banques étrangéres couvrent, mais plus modérément

-2713 net shorts contrats pour un total de 19585 contrats net shorts

nb TOTAL des banques impliquées : 14 ( inchangé)


3-total des net shorts bancaires ( us et non us ) : 29452 contrats net shorts (-8799 net shorts )
Si l'on compare la net short position des banques us avec celle des bques étrangères : c'est la 1ère fois que les banques non US dominent à ce point : plus du double de celle des banques US

4-du coté des 4 plus gros shorts : 34941 net shorts en baisse de 6447 contrats.

l'axe des nets shorts positions étant négatif, une courbe montante indique une diminution des nets shorts positions et inversement

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en conclusion :

Mission accomplie par les banques : la forte pression shorteuse en juin, puis la poussée supplémentaire de Juillet, relayée en aout et septembre par les hedges funds a permis
- de barrer le franchissement des résistances
- d'atteindre, et même de dépasser ( pour l'argent), les points bas précédents
On notera également que les banques US sont désormais en très net retrait , y compris pour l'argent, laissant " la part belle" aux banques étrangères .

Pour ce qui est de la question d'un point bas final sur les niveaux actuels, je pense qu'il est encore trop tôt pour se prononcer :
en effet, même si les derniers relevés Cots hebdomadaires, ont montré un très léger retournement haussier de mes indicateurs habituels, je reste très prudente :
Dans le contexte d'un $ index  "fort", ainsi  qu'une anticipation par les marchés d'une hausse de l'inflation quasi inexistante,
il manque de toute évidence un important catalyseur, ( ou encore  un inversement de la perception )  pour que les Hedges funds changent de comportement, d'une façon durable, en cessant de trader " sur la tendance baissière", et notamment en vendant les rebonds ...



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